Exponenta Banner
exponenta event banner

Кирк

Создать Kirk объект pricer для Spread прибор с использованием BlackScholes модель

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Spread объект прибора с BlackScholes модель и Kirk метод ценообразования с использованием этого потока операций:

  1. Использовать fininstrument для создания Spread объект прибора.

  2. Использовать finmodel для указания BlackScholes модель для Spread инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания Kirk ценовой объект для Spread инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Spread см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

KirkPricerObj = finpricer (PricerType, 'DiscountCurve', ratecurve_obj, 'Модель', модель, 'SpotPrice', spotprice_value)
KirkPricerObj = finpricer (___, имя, значение)

Описание

пример

KirkPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает Kirk объект pricer путем указания PricerType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

KirkPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установка дополнительных свойств с использованием дополнительных пар имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, KirkPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',[100;105],'DividendValue',[2.5,2.8],'PricingMethod',"Kirk") создает Kirk объект прайсера.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прайсера, указанный как строка со значением "Analytic" или символьный вектор со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Kirk Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: KirkPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',[100;105],'DividendValue',[2.5,2.8],'PricingMethod',"Kirk")
Необходимый Kirk Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задать плоскую ratecurve объект для DiscountCurve. При использовании непластового ratecurve , программное обеспечение использует скорость в ratecurve объект на Maturity и предполагает, что значение является постоянным для срока действия опциона на акционерный капитал.

Типы данных: object

Объект модели, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с использованием finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'SpotPrice' и скалярный или клеточный массив неотрицательных чисел.

Типы данных: double

Дополнительный Kirk Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Тип дивидендов, определяемый как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DividendType' и строковый или символьный вектор для непрерывного дивидендного выхода.

Типы данных: char | string

Дивидендная доходность для базового актива, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DividendValue' и скаляр или вектор неотрицательных чисел. Использовать вектор неотрицательных значений для DividendValue при ценообразовании Spread инструмент.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'PricingMethod' и вектор строки или символа.

Примечание

Метод расчета цены по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes прайсер.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращаемая в виде скаляра или вектора неотрицательных числовых значений.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов, возвращаемый в виде строки.

Типы данных: string

Дивидендная доходность для базового запаса, возвращаемая как скаляр или вектор неотрицательных чисел.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования, возвращаемый в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислить цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Spread инструмент при использовании BlackScholes модель и Kirk способ ценообразования.

Создать Spread Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Spread объект прибора. 

SpreadOpt = fininstrument("Spread",'Strike',5,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"spread_option")
SpreadOpt = 
  Spread with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 5
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "spread_option"

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',[0.2 , 0.1])
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: [0.2000 0.1000]
    Correlation: [2x2 double]

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Kirk Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Kirk pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',[103,105],'DividendValue',[0.025 , 0.028],'PricingMethod',"Kirk")
outPricer = 
  Kirk with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: [103 105]
    DividendValue: [0.0250 0.0280]
     DividendType: "continuous"

Цена Spread Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Spread инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,SpreadOpt,["all"])
Price = 17.8614

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price            Delta                    Gamma                   Lambda                Vega           Theta       Rho  
    ______    ____________________    ______________________    __________________    ________________    _______    _______

    17.861    -0.44663     0.58229    0.0093493     0.008195    -2.5756     3.3578    59.518    27.176    -1.7801    -8.1715

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка