Exponenta Banner
exponenta event banner

Налог

Создать Levy объект pricer для Asian прибор с использованием BlackScholes модель

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Asian объект прибора с BlackScholes модель и Levy метод ценообразования с использованием этого потока операций:

  1. Использовать fininstrument для создания Asian объект прибора.

  2. Использовать finmodel для указания BlackScholes модель для Asian инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания Levy ценовой объект для Asian инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Asian см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

LevyPricerObj = finpricer (PricerType, 'DiscountCurve', ratecurve_obj, 'Модель', модель, 'SpotPrice', spotprice_value)
LevyPricerObj = finpricer (___, имя, значение)

Описание

пример

LevyPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает Levy объект pricer путем указания PricerType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

LevyPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установка дополнительных свойств с использованием дополнительных пар имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, LevyPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"Levy") создает Levy объект прайсера.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прайсера, указанный как строка со значением "Analytic" или символьный вектор со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Levy Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: LevyPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"Levy")
Необходимый Levy Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задать плоскую ratecurve объект для DiscountCurve. При использовании непластового ratecurve , программное обеспечение использует скорость в ratecurve объект на Maturity и предполагает, что значение является постоянным для срока действия опциона на акционерный капитал.

Типы данных: object

Модель, заданная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с использованием finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'SpotPrice' и скалярный неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный Levy Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Тип дивидендов, определяемый как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DividendType' и строковый или символьный вектор для непрерывного дивидендного выхода.

Типы данных: char | string

Дивидендная доходность для базового запаса, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DividendValue' и скалярное число для дивидендной доходности или график для дивидендной шкалы.

Примечание

Укажите скаляр, если DividendType является "continuous" и расписание, если DividendType является "cash".

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'PricingMethod' и символьный вектор или строку.

Примечание

Метод расчета цены по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes прайсер.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращаемая как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов, возвращаемый в виде строки.

Типы данных: string

Дивидендная доходность или график дивидендов для базовой акции, возвращаемый как скалярное число для дивидендной доходности или график для графика дивидендов.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, возвращаемый в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислить цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Asian инструмент при использовании BlackScholes модель и Levy способ ценообразования.

Создать Asian Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Asian объект прибора. 

AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_option")
AsianOpt = 
  Asian with properties:

          OptionType: "put"
              Strike: 105
         AverageType: "arithmetic"
        AveragePrice: 0
    AverageStartDate: NaT
       ExerciseStyle: "european"
        ExerciseDate: 15-Sep-2022
                Name: "asian_option"

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.32)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3200
    Correlation: 1

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Levy Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Levy pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'PricingMethod',"Levy")
outPricer = 
  Levy with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0
     DividendType: "continuous"

Цена Asian Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Asian инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 13.0014

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda      Vega      Theta        Rho  
    ______    _______    _________    _______    ______    ________    _______

    13.001    -0.3749    0.0094403    -2.8836    44.586    -0.71607    -121.97
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Asian инструмент для арифметического среднего валютного опциона при использовании BlackScholes модель и Levy способ ценообразования. Предположим, что текущий курс составляет $0,52 и имеет волатильность 12% годовых. Годовая постоянно усложняемая иностранная безрисковая ставка составляет 8% годовых.

Создать Asian Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Asian объект прибора. 

AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_fx_option")
AsianOpt = 
  Asian with properties:

          OptionType: "put"
              Strike: 0.5000
         AverageType: "arithmetic"
        AveragePrice: 0
    AverageStartDate: NaT
       ExerciseStyle: "european"
        ExerciseDate: 15-Sep-2022
                Name: "asian_fx_option"

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

Sigma = .12;
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',Sigma)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Levy Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Levy pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение. При цене валют с использованием азиатского инструмента для арифметического варианта средней валюты, DividendType должно быть "continuous" и DividendValue - годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

ForeignRate = 0.08;
outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate,'PricingMethod',"Levy")
outPricer = 
  Levy with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 0.5200
    DividendValue: 0.0800
     DividendType: "continuous"

Цена Asian Прибор FX

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Asian Инструмент FX.

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 0.0535

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
     Price       Delta      Gamma     Lambda      Vega        Theta        Rho   
    ________    ________    ______    _______    _______    _________    ________

    0.053516    -0.62792    3.8371    -6.1014    0.15613    -0.010917    -0.82694

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка