Exponenta Banner
exponenta event banner

hwvolspec

Определение процесса волатильности процентных ставок Hull-White

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = hwvolspec (ValuationDate, VolDates, VolCurve, AlphaDates, AlphaCurve)
VolSpec = hwvolspec (___, метод взаимодействия)

Описание

пример

VolSpec = hwvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve) создает структуру, определяющую волатильность для hwtree.

Процесс летучести таков, что дисперсия r (t + dt) - r (t) определяется следующим образом:V = (Volatility.^2 .* (1 - exp(-2*Alpha .* dt))) ./ (2 * Alpha). Для получения дополнительной информации об использовании деревьев процентных ставок Hull-White см. Моделирование Hull-White (HW) и Black-Karasinski (BK).

пример

VolSpec = hwvolspec(___,InterpMethod) добавляет необязательный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как создать спецификацию волатильности Hull-White (VolSpec) с использованием следующих данных. 

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;

HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve)
HWVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'HWVolSpec'
      ValuationDate: 731947
           VolDates: [4x1 double]
           VolCurve: [4x1 double]
         AlphaCurve: 0.1000
         AlphaDates: 733408
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные аргументы

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта, заданная как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество точек окончания волатильности доходности, указанных как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Значения волатильности доходности, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор десятичных значений. Структура терминов VolCurve волатильность доходности, представляемая значением волатильности доходности от времени t = 0 к времени t + i, где i - любая точка в кривой волатильности.

Примечание

Количество точек в VolCurve и AlphaCurve не обязательно быть таким же.

Типы данных: double

Средние даты окончания реверсии, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Положительные средние значения реверсии, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор положительных десятичных значений.

Примечание

Количество точек в VolCurve и AlphaCurve не обязательно быть таким же.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции, заданный как символьный вектор со значениями, поддерживаемыми interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, определяющая модель волатильности для hwtree.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка