Встроенный вариант цены на заметке с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Derman-Toy
[ добавляет необязательные аргументы пары имя-значение. Price,PriceTree] = optemfloatbybdt(___,Name,Value)
Определите структуру срока процентной ставки.
Rates = [0.03;0.034;0.038;0.04]; ValuationDate = 'Jan-1-2012'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'Jan-1-2013'; 'Jan-1-2014'; 'Jan-1-2015'; 'Jan-1-2016'}; Compounding = 1;
Создать RateSpec.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates',... StartDates, 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [4x1 double]
Rates: [4x1 double]
EndTimes: [4x1 double]
StartTimes: [4x1 double]
EndDates: [4x1 double]
StartDates: 734869
ValuationDate: 734869
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Построить дерево BDT и предположить волатильность 10%.
Sigma = 0.1; BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates); BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1, length(EndDates))'); BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec);
Определите поплавковые приборы с помощью встроенной опции вызова.
Spread = 10; Settle = 'Jan-1-2012'; Maturity = {'Jan-1-2015';'Jan-1-2016'}; Period = 1; OptSpec = {'call'}; Strike = 101; ExerciseDates = 'Jan-1-2015';
Вычислите цену флоутеров с помощью встроенного вызова.
Price= optemfloatbybdt(BDTT, Spread, Settle, Maturity, OptSpec, Strike,...
ExerciseDates)Price = 2×1
100.2800
100.3655
BDTTree - Древовидная структура процентных ставокДерево процентных ставок, указанное как структура с помощью bdttree.
Типы данных: struct
Spread - количество базисных пунктов по базисной ставке;Количество базисных точек над эталонной скоростью, указанной как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINSTоколо-1).
Типы данных: single | double
Settle - Даты расчета ноты с плавающей ставкойValuationDate дерева BDT (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор серийных номеров даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов датыДаты расчета ноты с плавающей ставкой, указанные как серийные номера или векторы символов даты с помощью NINSTоколо-1 вектор дат.
Примечание
Settle для каждой заметки с плавающей ставкой со встроенной опцией устанавливается дата ValuationDate дерева BDT. Аргумент примечания с плавающей ставкой Settle игнорируется.
Типы данных: double | cell | char
Maturity - Дата погашения ноты с плавающей ставкойДата срока ноты с плавающей ставкой, указанная как серийные номера или векторы символов даты с помощью NINSTоколо-1 вектор дат.
Типы данных: double | cell | char
OptSpec - Определение опциона Определение опции как 'call' или 'put' указано как NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов для 'call' или 'put'.
Типы данных: cell | char
Strike - Значения цены страйка опционаЦена страйка опциона, указанные неотрицательные целые числа, используя как NINSTоколо-NSTRIKES вектор значений цены страйка.
Типы данных: single | double
ExerciseDates - Дата исполнения опциона (европейский, бермудский или американский) Дата исполнения опциона (европейский, бермудский или американский), указанная как серийные номера даты или векторы символов даты с помощью NINSTоколо-NSTRIKES или NINSTоколо-2 вектор для дат выполнения опциона.
Если европейский или бермудский вариант, ExerciseDates является 1около-1 (европейский) или 1около-NSTRIKES (Бермудские острова) вектор дат учений. Для европейского варианта есть только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опциона.
Если американский вариант, то ExerciseDates является 1около-2 вектор границ даты упражнения. Опция выполняется на любую дату между или включая пару дат в этой строке. При наличии только одного не-NaN дата, или если ExerciseDates является 1около-1, опционные упражнения между Settle дата и один из перечисленных ExerciseDate.
Типы данных: double | char | cell
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[Price,PriceTree] = optemfloatbybdt(BDTTree,Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'AmericanOpt',1,'FloatReset',6,'Basis',8)'AmericanOpt' - Тип опции[0,1]Тип опции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'AmericanOpt' и NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
0 - Европейский/Бермудские острова
1 - американский
Типы данных: double
'FloatReset' - Периодичность платежей в год1
(по умолчанию) | положительное целое число из набора[1,2,3,4,6,12] | вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12]Частота платежей в год, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'FloatReset' и положительные целые числа для значений [1,2,3,4,6,12] в NINSTоколо-1 вектор.
Примечание
Платежи по векселям с плавающей ставкой (FRN) определяются фактической процентной ставкой между датами сброса. Если период сброса для FRN охватывает более одного уровня дерева, вычисление платежа становится невозможным из-за рекомбинирующего характера дерева. То есть путь к дереву, соединяющему две последовательные даты сброса, не может быть однозначно определен, поскольку для соединения двух дат платежа будет существовать более одного возможного пути.
Типы данных: double
'Basis' - Дневная основа прибора0 (факт/факт) (по умолчанию) | положительные целые числа множества [1...13] | вектор положительных целых чисел множества [1...13]Дневной отсчет прибора, определяемый как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием NINSTоколо-1 вектор. Basis значение представляет собой базис, используемый при ежегодной обработке входного дерева форвардной скорости.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила на конец месяца1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] с использованием NINSTоколо-1 вектор. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: double
'Principal' - Основные значения100 (по умолчанию) | вектор неотрицательных значений | массив ячеек неотрицательных значенийОсновные значения, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Principal' и неотрицательные значения с использованием NINSTоколо-1 вектор или NINSTоколо-1 массив ячеек условных основных величин. При использовании NINSTоколо-1 массив ячеек, каждый элемент является NumDatesоколо-2 массив ячеек, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанная сумма основного долга. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.
Типы данных: double | cell
'Options' - Структура, содержащая опции расчета цены деривативовСтруктура, содержащая опционы ценообразования деривативов, определенные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Options' и структура, полученная при использовании derivset.
Типы данных: struct
Price - Ожидаемые цены опции ноты с плавающей ставкой в момент времени 0Ожидаемые цены опции ноты с плавающей ставкой в момент времени 0 возвращаются как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
PriceTree - Структура деревьев, содержащих векторы опционных цен на каждом узле Структура деревьев, содержащих векторы цен на приборы и начисленные проценты, и вектор времени наблюдения для каждого узла возвращаются в виде:
PriceTree.PTree содержит цены опционов.
PriceTree.tObs содержит время наблюдения.
Заметка с плавающей ставкой со встроенной опцией позволяет заметкам с плавающей ставкой иметь функции раннего погашения.
FRN со встроенным опционом дает инвесторам или эмитентам возможность выбыть непогашенную основную сумму до погашения. Встроенный опцион колл дает право аннулировать банкноту до даты погашения (вызываемый флоатер), а встроенный опцион пут дает право продать банкноту обратно по определенной цене (puttable floater).
Дополнительные сведения см. в разделе Заметка с плавающей скоростью и встроенными опциями.
instoptemfloat | optembndbybdt | optemfloatbybk | optemfloatbyhjm | optemfloatbyhw
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.