Exponenta Banner
exponenta event banner

optstocksensbybls

Определение цен опционов или чувствительности с помощью модели ценообразования опционов Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = optstocksensbybls (RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
PriceSens = optstocksensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет цены опционов или чувствительность с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примечание

При использовании StockSpec с optstocksensbybls, вы можете изменить StockSpec для обработки других типов недочетов при ценообразовании инструментов, использующих модель Блэка-Шоулза.

При расчете цены фьючерсов (черная модель) введите следующее в StockSpec: 

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = RateSpec.Rates;

При расчете цены в иностранной валюте (модель Гармана-Кольхагена) введите в StockSpec: 

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = ForeignRate;

где ForeignRate представляет собой постоянно усложняемую, в годовом исчислении свободную от рисков процентную ставку в иностранном государстве.

пример

PriceSens = optstocksensbybls(___,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для OutSpec.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислять цены опционов и их чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Рассмотрим европейский призыв и опционы с ценой упражнений 30 долларов, которая истекает 1 июня 2008 года. Базовая акция торгуется на уровне $30 1 января 2008 года и имеет волатильность 30% годовых. Годовая постоянно усложняемая безрисковая ставка составляет 5% годовых. Используя эти данные, вычислите delta, gamma, и price из опций, использующих модель Блэка-Шоулза.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;
Sigma = .30;
Rates = 0.05;
Settle = 'January-01-2008';
Maturity = 'June -01-2008';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates',...
Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding',-1, 'Basis', 1);

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the options
OptSpec = {'call', 'put'};

OutSpec = {'Delta','Gamma','Price'};
[Delta, Gamma, Price] = optstocksensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike,'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

    0.5810
   -0.4190


Gamma = 2×1

    0.0673
    0.0673


Price = 2×1

    2.6126
    1.9941

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата, указанная как серийный номер даты или символьный вектор даты с использованием NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double | char

Дата погашения для опциона, указанная как серийный номер даты или вектор символов даты с использованием NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double | char

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Цена страйка опциона, указанная как неотрицательная NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Delta,Gamma,Price] = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',OutSpec)

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходные данные должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые будущие цены или значения чувствительности, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Подробнее

свернуть все

Вариант ванили

Вариант ванили - это категория вариантов, включающая только самые стандартные компоненты.

Вариант ванили имеет срок годности и простую цену страйка. Варианты в американском и европейском стиле классифицируются как варианты ванили.

Окупаемость опциона на ваниль выглядит следующим образом:

  • Для вызова: max (St − K, 0)

  • Для put: max (K − St, 0)

где:

St - цена базового актива в момент времени t.

K - цена удара.

Дополнительные сведения см. в разделе Параметр ванили.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2008b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка