Обзор модели

Цены на электроэнергию резко возрастают в периоды высокого спроса, когда в режиме реального времени вводятся дополнительные, менее эффективные методы выработки электроэнергии для обеспечения достаточного предложения электроэнергии. Кроме того, они имеют заметный сезонный компонент, наряду с обращением к средним уровням. Поэтому эти характеристики должны быть включены в модель цен на электроэнергию [2].

В этом примере цена электроэнергии моделируется следующим образом:

где $${}_{\mathrm{Pt}}$$ - спотовая цена электроэнергии. Логарифм цены электроэнергии моделируется двумя компонентами: $$f(t$$) и $${}_{}$$Xt. Компонент $$f($$t) является детерминированной сезонной частью модели, $${а}_{}$$Xt - стохастической частью модели. Тригонометрические функции используются для $$\mathrm{моделирования}f$$(t) следующим образом [3]:

где $${}_{\mathrm{si}},i\mathrm{}=1,.\mathrm{.}$$., 5 - постоянные параметры, $$$$а t - ежегодные временные коэффициенты. Стохастический $${}_{}$$компонент Xt смоделирован как процесс Орнштейна-Уленбека (средний реверс) со скачками:

Параметры $$\alpha$$ и $$\lambda$$ являются средними параметрами реверсии. Параметр $$\lambda$$ - волатильность, а $${}_{\mathrm{Wt}}$$ - стандартное броуновское движение. Размер скачка - $$J{(}_{}мкДж{\mathrm{,\; в\; соответствии\; с}}_{}$$J), с нормально распределенным $${\mathrm{средним}}_{}$$мкДж и стандартным $${\mathrm{отклонением\; (в\; соответствии\; с}}_{}$$J).