Прайс вариант ванили с формулой закрытой формы Блэка-Шоулза. Дополнительные сведения о поддерживаемых фондовых, товарных или валютных инструментах см. в разделе Выбор инструментов, моделей и цен.
В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и BlackScholes способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-May-2018
Strike: 29
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать BlackScholes Объект прайсера
Использовать finpricer для создания BlackScholes pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 30
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 1.2046
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
fininstrument | finmodel | finpricer