Exponenta Banner
exponenta event banner

confidenceBands

Диапазоны доверительных интервалов

свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = уверенность Диапазоны (cdc)
cbTable = confidureBands (cdc, имя, значение)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cdc) возвращает таблицу запрошенного показателя риска и связанных с ним доверительных диапазонов. confidenceBands используется для изучения того, как значения показателя риска и связанного с ним доверительного интервала сходятся по мере увеличения числа сценариев. simulate функция должна быть запущена до confidenceBands используется. Дополнительные сведения об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создать creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед запуском confidenceBands. Использовать confidenceBands с creditDefaultCopula объект для создания cbTable.

cdc = simulate(cdc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9); 
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower      Std      Upper 
    ____________    ______    ______    ______

        1000         23.38    24.237    25.166
        2000        23.255    23.859    24.497
        3000        23.617    24.117    24.642
        4000         23.44    23.871    24.319
        5000        23.504    23.891    24.291
        6000        23.582    23.935    24.301
        7000        23.756    24.086    24.426
        8000        23.587    23.893    24.208
        9000        23.582    23.871    24.167
       10000        23.525    23.799    24.079

Входные аргументы

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Исследуемая мера риска, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'RiskMeasure' и символьный вектор или строку. Возможные значения:

  • 'EL' - Ожидаемые убытки, среднее значение потерь портфеля

  • 'Std' - Стандартное отклонение потерь

  • 'VaR' - Значение риска на пороге, указанном VaRLevel имущества creditDefaultCopula объект

  • 'CVaR' - Условный VaR на пороге, указанном VaRLevel имущества creditDefaultCopula объект

Типы данных: char | string

Уровень доверительного интервала, определяемый как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ConfidenceIntervalLevel' и числовое значение между 0 и 1. Например, при указании 0.95, 95% доверительный интервал сообщается в выходной таблице (cbTable).

Типы данных: double

Количество образцов сценариев для отчета, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'NumPoints' и неотрицательное целое число. Значение по умолчанию: 100то есть доверительные полосы сообщаются в 100 равномерно разнесенных точках увеличения размера выборки в диапазоне от 0 до общего числа моделируемых сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовым скаляром, большим, чем 1и обычно намного меньше, чем общее количество смоделированных сценариев. confidenceBands может использоваться для получения качественного представления о том, как быстро сходятся показатель риска и его доверительный интервал. Задание большого значения для NumPoints не рекомендуется и может вызвать проблемы с производительностью confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Запрашиваемая мера риска и связанные с ней доверительные диапазоны в каждом из NumPoints размеры выборки сценария, возвращенные в виде таблицы, содержащей следующие столбцы:

  • NumScenarios - Количество сценариев в точке выборки

  • Lower - Нижний доверительный диапазон

  • RiskMeasure - Запрашиваемая мера риска, в которой столбец получает свое имя от любой меры риска, запрашиваемой с необязательным вводом RiskMeasure

  • Upper - Верхний доверительный диапазон

Ссылки

[1] Кроуи, М., Галаи, Д. и Марк, Р. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитных рисков». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Гуптон, Г., Фингер, С. и Бхатия, М. «CreditMetrics - Технический документ». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Йорион, P. Руководство по управлению финансовыми рисками. 6-е издание. Уайли Финанс, 2011.

[5] Лёффлер, Г. и Пош, П. Моделирование кредитных рисков с использованием Excel и VBA. Уайли Финанс, 2007.

[6] Макнил, А., Фрей, Р. и Эмбрехтс, П. Количественное управление рисками: концепции, методики и инструменты. Princeton University Press, 2005.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен в R2017a

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка