Exponenta Banner
exponenta event banner

getScenarios

Сценарии контрагентов

свернуть все на странице

Синтаксис

сценарии = getScriptions (cdc, scarenaIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices) возвращает сведения о сценарии контрагента в виде матрицы отдельных убытков для каждого контрагента для сценариев, запрошенных в scenarioIndices.

simulate функция должна быть запущена до getScenarios используется. Дополнительные сведения об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создать creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед запуском getScenarios. Используйте getSenarios функции с помощью creditDefaultCopula объект для создания scenarios матрица. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
scenarios = getScenarios(cdc,[2,3]);
% expected loss for each scenario
mean(scenarios)
ans = 1×2

    0.0369    0.0329

Входные аргументы

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Определяет возвращаемые сценарии, вводимые в виде вектора.

Выходные аргументы

свернуть все

Убытки контрагента, возвращенные как NumCounterpartiesоколо-N матрица, где N - количество элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если запрошенное число сценариев велико, то выходная матрица, scenarios, может быть большим и потенциально ограниченным доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Кроуи, М., Галаи, Д. и Марк, Р. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитных рисков». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Гуптон, Г., Фингер, С. и Бхатия, М. «CreditMetrics - Технический документ». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Йорион, P. Руководство по управлению финансовыми рисками. 6-е издание. Уайли Финанс, 2011.

[5] Лёффлер, Г. и Пош, П. Моделирование кредитных рисков с использованием Excel и VBA. Уайли Финанс, 2007.

[6] Макнил, А., Фрей, Р. и Эмбрехтс, П. Количественное управление рисками: концепции, методики и инструменты. Princeton University Press, 2005.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2017a

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка