Exponenta Banner
exponenta event banner

portfolioRisk

Создание измерений рисков на уровне портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[riskMeasures, confidenceIntervals] = portfolioRisk (cdc)
[riskMeasures, confidenceIntervals] = portfolioRisk (CDC, Имя, Стоимость)

Описание

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc) возвращает таблицы измерений риска для портфельных потерь. simulate функция должна быть запущена до portfolioRisk используется. Дополнительные сведения об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для ConfidenceIntervalLevel. simulate функция должна быть запущена до portfolioRisk используется.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создать creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед запуском portfolioRisk. Затем использовать portfolioRisk с creditDefaultCopula объект для создания riskMeasure и ConfidenceIntervals таблицы. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
[riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)
riskMeasure=1×4 table
      EL       Std       VaR      CVaR 
    ______    ______    _____    ______

    24.876    23.778    102.4    121.28


confidenceIntervals=1×4 table
           EL                 Std                 VaR                 CVaR      
    ________________    ________________    ________________    ________________

    24.752        25    23.691    23.866    101.35    103.35    120.32    122.24

Входные аргументы

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)

Уровень доверительного интервала, определяемый как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ConfidenceIntervalLevel' и числовое значение между 0 и 1. Например, при указании 0.95, 95% доверительный интервал сообщается в выходной таблице (riskMeasures).

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Показатели риска, возвращенные в виде таблицы, содержащей следующие столбцы:

  • EL - Ожидаемые убытки, среднее значение потерь портфеля

  • Std - Стандартное отклонение потерь

  • VaR - Значение риска на пороге, указанном VaRLevel имущества creditDefaultCopula объект

  • CVaR - Условный VaR на пороге, указанном VaRLevel имущества creditDefaultCopula объект

Доверительные интервалы, возвращаемые в виде таблицы доверительных интервалов, соответствующих показателям риска портфеля, сообщенным в riskMeasures таблица. Доверительные интервалы сообщаются на уровне, указанном ConfidenceIntervalLevel параметр.

Ссылки

[1] Кроуи, М., Галаи, Д. и Марк, Р. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитных рисков». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Гуптон, Г., Фингер, С. и Бхатия, М. «CreditMetrics - Технический документ». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Йорион, P. Руководство по управлению финансовыми рисками. 6-е издание. Уайли Финанс, 2011.

[5] Лёффлер, Г. и Пош, П. Моделирование кредитных рисков с использованием Excel и VBA. Уайли Финанс, 2007.

[6] Макнил, А., Фрей, Р. и Эмбрехтс, П. Количественное управление рисками: концепции, методики и инструменты. Princeton University Press, 2005.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен в R2017a

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка