Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Выполнить все ожидаемые обратные тесты дефицита (ES) для esbacktestbysim объект

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = тесты выполнения (ebts)
Test Results = тесты выполнения (ebts, Name, Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebts) запускает все тесты для esbacktestbysim объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения подробной информации о тестах, например, значений p, выполните отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebts,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание esbacktestbysim объект. 

load ESBacktestBySimData
rng('default'); % for reproducibility
ebts = esbacktestbysim(Returns,VaR,ES,"t",...
       'DegreesOfFreedom',10,...
       'Location',Mu,...
       'Scale',Sigma,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов ES. 

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)
TestResults=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов ES с использованием аргумента «имя-значение» для 'ShowDetails' для отображения уровня достоверности теста.

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)
TestResults=3×9 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative    TestLevel
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject           0.99

Входные аргументы

свернуть все

esbacktestbysim (ebts), который содержит копию данных ( PortfolioData, VarData, ESData, и Distribution свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании esbacktestbysim объект, см. esbacktestbysim.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображается ли в выходных данных столбец, показывающий тестовый уровень достоверности, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'Conditional'- Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», указывающими результат условного теста

  • 'Unconditional' - Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», указывающими на результат безусловного теста

  • 'Quantile' - Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», указывающими результат квантового теста

  • 'minBiasAbsolute' - Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», указывающими результат minBiasAbsolute тест

  • 'minBiasRelative' - Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», указывающими результат minBiasRelative тест

Примечание

Если вы запрашиваете показать дополнительные сведения, установив ShowDetails необязательный ввод в true, то выходные данные также содержат столбец StartLevel для доверительного уровня.

Для результатов теста, термины 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически испытание не допускает модели; скорее, тест не может отвергнуть его.

См. также

| | | | | | | |

Темы

Представлен в R2017b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка