Модель Мертона для оценки структурного кредитного риска компании моделирует собственный капитал компании как колл-опцион на ее активы, а ответственность - это цена страйка. Дополнительные сведения о модели Мертона см. в разделе Вероятность дефолта с использованием модели Мертона для структурного кредитного риска.
mertonmodel | Оценка вероятности дефолта с использованием модели Мертона |
mertonByTimeSeries | Оценка вероятности по умолчанию с использованием версии временных рядов модели Мертона |
Сравнение подхода на основе модели Мертона в одной точке с подходом на основе временных рядов
В этом примере показано, как сравнить подход модели Мертона, где обеспечивается волатильность акций, с подходом временных рядов.
Вероятность дефолта с использованием модели Мертона для структурного кредитного риска
Модель Мертона является структурной, поскольку она дает связь между риском дефолта и структурой капитала фирмы.