Можно использовать симуляцию Монте-Карло, чтобы предсказать процесс ошибки в будущем временном горизонте. Это альтернатива прогнозированию минимальной средней квадратной ошибки (MMSE), которое предоставляет аналитическое прогнозное решение. Можно вычислить прогнозы MMSE с помощью forecast.
Чтобы спрогнозировать процесс с помощью симуляции Монте-Карло:
Подбор модели к вашему наблюдаемому ряду с помощью estimate, или полностью задать regARIMA модель.
Вывод невязок (предполагаемые инновации) и безусловных нарушений порядка из модели с помощью infer и данные. Выводные ряды являются предварительными наблюдениями.
Сгенерируйте много путей расчета по прогнозному горизонту с помощью simulate и предварительные наблюдения.
Преимущество прогнозирования Монте-Карло в том, что вы получаете полное распределение для будущих событий, а не только оценку точки и стандартную ошибку. Средняя симуляция аппроксимирует прогноз MMSE. Используйте 2,5-й и 97,5-й процентили реализаций симуляции в качестве конечных точек для приблизительно 95% интервалов прогноза.
estimate | forecast | infer | regARIMA | simulate