Тесты на A отвечают на вопросы об общих движущих силах в системе. При построении ограничений интерпретируйте строки и столбцы n-by-r матрицы А следующим образом:
Строка I A содержит регулировочные скорости переменной к дисбалансу в каждом из r коинтегрирующих отношений.
Столбец j A содержит скорости регулировки каждой из n переменных к дисбалансу в коинтеграционном отношении j.
Например, полностью нулевая строка в A указывает переменную, которая слабо экзогенна относительно коэффициентов в B. Такая переменная может повлиять на другие переменные, но не подстраивается под дисбаланс в коинтегрирующих отношениях. Аналогично, стандартный векторный столбец с единичными векторами в A указывает переменную, которая исключительно настраивается на неравновесие в конкретном коинтегрирующем отношении.
Чтобы продемонстрировать, мы проверяем на слабую экзогенность уровня инфляции по отношению к процентным ставкам:
load Data_Canada Y = Data(:,3:end); % Interest rate data y1 = Data(:,1); % CPI-based inflation rate YI = [y1,Y]; [hA,pValueA] = jcontest(YI,1,'ACon',[1 0 0 0]')
hA = logical
0
pValueA = 0.3206
Тест не может отклонить гипотезу null. Снова тест проводится с настройками по умолчанию. Правильный экономический вывод потребует более тщательного анализа спецификаций модели и ранга.
Доступ к оценкам ограниченных параметров осуществляется через пятый выходной аргумент из jcontest. Для примера ограниченная оценка 1 ранга A получается путем ссылки пятого выхода с точкой (.) индексация:
[~,~,~,~,mles] = jcontest(YI,1,'ACon',[1 0 0 0]');
Acon = mles.paramVals.AAcon = 4×1
0
0.1423
0.0865
0.2862
Первая строка A равна 0, что задается ограничением.