Отдельная функция Econometrics Toolbox™, jcontest, использует среду Йохансена, чтобы проверить линейные ограничения на коинтеграцию отношений B и скорости регулировки A, и оценивает параметры модели VEC под дополнительными ограничениями. Ограниченная проверка позволяет вам оценить валидность отношений, предложенных экономической теорией.
Ограничения, накладываемые jcontest принять одну из двух форм. Ограничения вида R ′ A = 0 или R ′ B = 0 задают конкретные комбинации переменных, которые будут удерживаться фиксированными во время проверки и оценки. Эти ограничения эквивалентны параметризации A = <reservedrangesplaceholder6> <reservedrangesplaceholder5> или B = <reservedrangesplaceholder3> <reservedrangesplaceholder2>, где H - ортогональное дополнение R (в MATLAB®, null(R')) и φ является вектором свободных параметров. Второй тип ограничения задает конкретные векторы в пространстве столбцов A или B. Количество ограничений, которые jcontest can impose ограничено рангом тестируемой матрицы, который можно вывести первым запуском jcitest.
