Как назвать PortfolioCVaR объект, используйте Name свойство. Name является информационным и не влияет ни на какие расчеты портфеля. Если на Name свойство непусто, Name - заголовок для эффективного пограничного графика, сгенерированного plotFrontier. Например, если вы настраиваете фонд распределения основных средств, можно назвать PortfolioCVaR Фонд распределения активов объекта:
p = PortfolioCVaR('Name','Asset Allocation Fund'); disp(p.Name)
Asset Allocation Fund
Основная величина в PortfolioCVaR объект - количество активов во вселенной активов. Ведение этого количества выполняется в NumAssets свойство. Несмотря на то, что это свойство можно задать непосредственно, оно обычно определяется из других свойств, таких как количество активов в сценариях или начальный портфель. В некоторых случаях может потребоваться непосредственно установить количество активов. В этом примере показано, как настроить PortfolioCVaR объект, который имеет четыре актива:
p = PortfolioCVaR('NumAssets', 4);
disp(p.NumAssets)4
После установки NumAssets свойство невозможно изменить (если не заданы другие свойства, от которых зависит NumAssets). Единственный способ изменить количество активов в существующей PortfolioCVaR объект с известным количеством активов должен создать новую PortfolioCVaR объект.
При работе с портфелями необходимо задать вселенную активов. Хотя вы можете выполнить полный анализ, не называя активы в своей вселенной, полезно иметь идентификатор, сопоставленный с каждым активом, когда вы создаете и работаете с портфелями. Можно создать список идентификаторов активов как вектор камер векторов символов в свойстве AssetList. Список можно настроить двумя следующими способами.
Предположим, что у вас есть PortfolioCVaR объект, p, с активами с символами 'AA'', 'BA', 'CAT', 'DD', и 'ETR'. Список этих символов основных средств можно создать в объекте с помощью PortfolioCVaR объект:
p = PortfolioCVaR('assetlist', { 'AA', 'BA', 'CAT', 'DD', 'ETR' }); disp(p.AssetList)
'AA' 'BA' 'CAT' 'DD' 'ETR'
AssetList поддерживается как массив ячеек, который содержит векторы символов, и что необходимо передать массив ячеек в PortfolioCVaR объект, чтобы задать AssetList. В сложение заметьте, что свойство NumAssets установлено в 5 на основе количества символов, используемых для создания списка основных средств:disp(p.NumAssets)
5
setAssetList ФункцияВы также можете задать список активов, используя setAssetList функция. Учитывая список символов основных средств 'AA', 'BA', 'CAT', 'DD', и 'ETR', вы можете использовать setAssetList с:
p = PortfolioCVaR;
p = setAssetList(p, { 'AA', 'BA', 'CAT', 'DD', 'ETR' });
disp(p.AssetList)'AA' 'BA' 'CAT' 'DD' 'ETR'
setAssetList также позволяет вводить символы непосредственно как разделенный списками , разделенными запятыми, не создавая массив ячеек из векторов символов. Для примера, учитывая список символов активов 'AA', 'BA', 'CAT', 'DD', и 'ETR', использование setAssetList:
p = PortfolioCVaR; p = setAssetList(p, 'AA', 'BA', 'CAT', 'DD', 'ETR'); disp(p.AssetList)
'AA' 'BA' 'CAT' 'DD' 'ETR'
setAssetList имеет много дополнительных функций для создания списков идентификаторов активов. Если вы используете setAssetList только с PortfolioCVaR объект создает список активов по умолчанию в соответствии с именем, заданным в скрытой общественной собственности defaultforAssetList (который есть 'Asset' по умолчанию). Количество созданных имен активов зависит от количества активов в свойстве NumAssets. Если NumAssets не задан, тогда NumAssets принято как 1.
Для примера, если a PortfolioCVaR p объекта создается с помощью NumAssets = 5, затем этот фрагмент кода показывает поведение именования по умолчанию:
p = PortfolioCVaR('numassets',5);
p = setAssetList(p);
disp(p.AssetList)'Asset1' 'Asset2' 'Asset3' 'Asset4' 'Asset5'
defaultforAssetList на 'ETF'затем можно создать список по умолчанию для ETF:p = PortfolioCVaR('numassets',5); p.defaultforAssetList = 'ETF'; p = setAssetList(p); disp(p.AssetList)
'ETF1' 'ETF2' 'ETF3' 'ETF4' 'ETF5'
Если на NumAssets свойство уже установлено, и вы передаете слишком много или слишком мало идентификаторов, PortfolioCVaR объекта, и setAssetList функция обрезает или дополняет список нумерованными именами активов по умолчанию, которые используют имя, заданное в скрытой общественной собственности defaultforAssetList. Если список усечен или заполнен, предупреждение указывает на его несоответствие. Например, предположим, что у вас есть PortfolioCVaR объект с пятью ETF, и вы знаете только первые три CUSIP '921937835', '922908769', и '922042775'. Этот синтаксис используется для создания списка основных средств, который заполняет остальные идентификаторы основных средств нумерованными 'UnknownCUSIP' заполнители:
p = PortfolioCVaR('numassets',5); p.defaultforAssetList = 'UnknownCUSIP'; p = setAssetList(p, '921937835', '922908769', '922042775'); disp(p.AssetList)
Warning: Input list of assets has 2 too few identifiers. Padding with numbered assets.
> In PortfolioCVaR.setAssetList at 118
'921937835' '922908769' '922042775' 'UnknownCUSIP4' 'UnknownCUSIP5'
Кроме того, предположим, что у вас слишком много идентификаторов и вам нужны только первые четыре актива. Этот пример иллюстрирует усечение списка основных средств с помощью PortfolioCVaR объект:
p = PortfolioCVaR('numassets',4); p = PortfolioCVaR(p, 'assetlist', { 'AGG', 'EEM', 'MDY', 'SPY', 'VEU' }); disp(p.AssetList)
Warning: AssetList has 1 too many identifiers. Using first 4 assets.
> In PortfolioCVaR.checkarguments at 399
In PortfolioCVaR.PortfolioCVaR>PortfolioCVaR.PortfolioCVaR at 195
'AGG' 'EEM' 'MDY' 'SPY'Скрытая общественная собственность uppercaseAssetList - логический флаг, определяющий, следует ли преобразовывать имена активов в заглавные буквы. Значение по умолчанию для uppercaseAssetList является false. В этом примере показано, как использовать uppercaseAssetList флаг, заставляющий идентификаторы быть заглавными буквами:
p = PortfolioCVaR;
p.uppercaseAssetList = true;
p = setAssetList(p, { 'aa', 'ba', 'cat', 'dd', 'etr' });
disp(p.AssetList)
'AA' 'BA' 'CAT' 'DD' 'ETR'
checkFeasibility | estimateBounds | PortfolioCVaR | setAssetList | setInitPort