Exponenta Banner

estimateBounds

Оцените глобальные нижнюю и верхнюю границы для набора портфелей

Свернуть все на странице

Синтаксис

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj)
[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds)

Описание

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj) оценивает глобальные нижнюю и верхнюю границы для набора портфелей для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

Примечание

The estimateBounds функция не рассматривает cardinality или полунепрерывные ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работа с ограничениями 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля.

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds) оценивает глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей с дополнительной опцией, заданной для obtainExactBounds.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте неограниченный набор портфелей. 

p = Portfolio('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

The estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг в false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы можно было при необходимости применить ограничения привязки.

Открыть Live Script

Создайте неограниченный набор портфелей. 

p = PortfolioCVaR('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

The estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг в false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы можно было при необходимости применить ограничения привязки.

Открыть Live Script

Создайте неограниченный набор портфелей. 

p = PortfolioMAD('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

The estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг в false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы можно было при необходимости применить ограничения привязки.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Флаг, чтобы указать, решать ли все ограничения или принять указанные ограничения, когда они доступны, заданный как логический со значениями true или false. Если границы известны, задайте obtainExactBounds на false для принятия известных границ. Значение по умолчанию для obtainExactBounds является true.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Глобальные нижние границы для набора портфелей, возвращенные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Глобальные верхние границы для набора портфелей, возвращенные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Индикатор того, пуст ли набор портфеля ([]), ограниченный (true), или неограниченный (false), возвращается как логический.

Примечание

По определению любой набор портфеля должен быть непустым и ограниченным:

  • Если аппарат пуст, isbounded = [ ].

  • Если набор не пуст и не ограничен, isbounded = false.

  • Если набор не пуст и ограничен, isbounded = true.

  • Если аппарат пуст, glb и gub заданы как NaN векторы.

Система координат isbounded значение возвращается для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для оценки глобальных нижней и верхней границ для заданного набора портфелей.

    [glb, gub, isbounded] = obj.estimateBounds;

  • Предполагаемые границы в большинстве случаев точны в пределах 1.0e-8. Если вы намерены использовать эти ограничения непосредственно в объекте портфеля, убедитесь, что, если вы накладываете такие ограничения, нижняя граница 0 вероятно, предпочтительнее нижней границы, для примера 1.0e-10 для весов портфеля.

См. также

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка