Exponenta Banner

checkFeasibility

Проверяйте допустимость входа портфелей по объекту портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

status = checkFeasibility(obj,pwgt)

Описание

Используйте checkFeasibility функция со Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект для проверки допустимости входа портфелей по объекту портфеля.

Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

пример

status = checkFeasibility(obj,pwgt) проверяет допустимость входа портфелей по объекту портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Данные портфельных p, определите, p является допустимым. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Открыть Live Script

Данные портфельных p, определите, p является допустимым. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Открыть Live Script

Данные портфельных p, определите, p является допустимым. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Портфели для проверки, заданные как NumAssets-by- NumPorts матрица.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Индикатор, если портфель допустим, возвращается как вектор-строка NumPorts индикаторы, которые true если портфель допустим и false в противном случае.

Примечание

По определению любой набор портфеля должен быть непустым и ограниченным. Если набор пуст, никакие портфели не могут быть допустимыми. Использовать estimateBounds для проверки непустых и ограниченных наборов.

Технико-экономические status возвращается для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для проверки допустимости входа портфелей по объекту портфеля.

    status = obj.checkFeasibility(pwgt);

  • Допуск ограничения для оценки того, удовлетворено ли ограничение, получается из скрытого свойства obj.defaultTolCon.

См. также

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка