cpncount

Купонные платежи до погашения

Свернуть все на странице

Синтаксис

NumCouponsRemaining = cpncount(Settle,Maturity)
NumCouponsRemaining = cpncount(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NumCouponsRemaining = cpncount(Settle,Maturity) возвращает все количество купонных платежей между Settle и Maturity даты купонной облигации или набора облигаций. Купоны, падающие на или до Settle не учитываются, кроме Maturity оплата, которая всегда учитывается.

Требуемыми входными параметрами должно быть количество облигаций, NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS, соответствующие векторы или скаляры.

пример

NumCouponsRemaining = cpncount(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает все количество купонных платежей между Settle и Maturity даты для купонной облигации или набора облигаций с помощью необязательных входных параметров.

Необязательные входные параметры должны быть либо NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS совпадающие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти купонные платежи, остающиеся до погашения.

NumCouponsRemaining = cpncount('14 Mar 1997', '30 Nov 2000',...  
2, 0, 0)
NumCouponsRemaining = 8
Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти купонные платежи, остающиеся до погашения, по трем купонным облигациям с различными датами погашения и одинаковыми аргументами по умолчанию.

Maturity = ['30 Sep 2000'; '31 Oct 2001'; '30 Nov 2002'];
NumCouponsRemaining = cpncount('14 Sep 1997', Maturity)
NumCouponsRemaining = 3×1

     7
     9
    11

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как вектор серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: double

Базис связи с подсчетом дней, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, задается как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации перед датой погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Полное количество купонных выплат между датой расчета и сроком погашения купонной облигации или набора облигаций, возвращенных в качестве NBONDS-by- 1 вектор.

Купоны, приходящиеся на или до расчета, не учитываются, за исключением платежа со сроком погашения, который всегда учитывается.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте