Exponenta Banner
exponenta event banner

cpndaysp

Количество дней с даты предыдущего купона

Свернуть все на странице

Синтаксис

NumDaysPrevious = cpndaysp(Settle,Maturity)
NumDaysPrevious = cpndaysp(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NumDaysPrevious = cpndaysp(Settle,Maturity) возвращает количество дней между предыдущей датой купона и датой расчета для облигации или набора облигаций. Когда частота купонов равна 0 (нулевая купонная облигация), предыдущая дата купона вычисляется так, как если бы частота была полугодовой. NumDaysPrevious возвращает double для последовательного номера даты, вектора символов даты и входов datetime.

Требуемыми входными параметрами должно быть количество облигаций, NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS, соответствующие векторы или скаляры.

пример

NumDaysPrevious = cpndaysp(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает количество дней между предыдущей датой купона и датой расчета для облигации или набора облигаций с помощью необязательных входных параметров.

Необязательные входные параметры должны быть либо NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS совпадающие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NumDaysPrevious возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NumDaysPrevious возвращается как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите NumDaysPrevious при использовании векторов символов для входных параметров. 

NumDaysPrevious = cpndaysp('14-Mar-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysPrevious = 75

Определите NumDaysPrevious при использовании массива datetime для входного параметра. 

NumDaysPrevious = cpndaysp(datetime('14-Mar-2000','Locale','en_US'), '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysPrevious = 75

Определите NumDaysPrevious при использовании векторов символов для входных параметров и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

NumDaysPrevious = cpndaysp('14-Mar-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 1)
NumDaysPrevious = 74

Определите NumDaysPrevious при использовании вектора входа для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2001'; '31-May-2001'; '30-Jun-2001'];
NumDaysPrevious = cpndaysp('14-Mar-2000', Maturity)
NumDaysPrevious = 3×1

   135
   105
    74

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как вектор серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Дневной базис инструмента, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданный как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации перед датой погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Количество дней между предыдущей датой купона и датой расчета, возвращаемое как NUMBONDS-by- 1 вектор. Если дата расчета является купонной датой, эта функция всегда возвращает дату расчета.

Когда частота купонов равна 0 (нулевая купонная облигация), предыдущая дата купона вычисляется так, как если бы частота была полугодовой. NumDaysPrevious возвращает double для последовательного номера даты, вектора символов даты и входов datetime.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NumDaysPrevious возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NumDaysPrevious возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка