Exponenta Banner

cpndatep

Предыдущий купон на обеспечение фиксированного дохода

Свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity)
PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity) возвращает предыдущую дату купона на или перед расчетом по портфелю облигаций. Эта функция находит предыдущую дату купона, синхронизируется ли структура купона с датой погашения. Для нулевых купонных облигаций предыдущей датой купона является дата выпуска, если она доступна. Однако, если дата выпуска не поставлена, предыдущая дата купона для нулевых купонных облигаций является предыдущей датой квази купона, рассчитанной так, как если бы частота была полугодовой.

Требуемыми входными параметрами должно быть количество облигаций, NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS, соответствующие векторы или скаляры.

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает предыдущую дату купона на или перед расчетом по портфелю облигаций.

Необязательные входные параметры должны быть либо NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS совпадающие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем PreviousCouponDate возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда PreviousCouponDate возвращается как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',...  
2, 0, 0);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'30-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании массивов datetime для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep(datetime('14-Mar-1997','Locale','en_US'), '30-Jun-2000',...
2, 0, 0)
PreviousCouponDate = datetime
   30-Dec-1996

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',... 
2, 0, 1);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'31-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании вектора входа для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2000'; '31-May-2000'; '30-Jun-2000'];
PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Oct-1996'
    '30-Nov-1996'
    '31-Dec-1996'

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как вектор серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базис инструмента с подсчетом дней, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданный как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации перед датой погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущий купон на дату или до расчета по портфелю облигаций, возвращенный как NUMBONDS-by- 1 вектор. Если сальдирование является датой купона, эта функция возвращает дату сальдирования. Фактическая дата купона строго на или до расчета возвращается, но не превышает дату выпуска, если она доступна. Таким образом, эта функция всегда возвращает меньше фактической даты выпуска и предыдущей даты платежа купона относительно даты расчета.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем PreviousCouponDate возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда PreviousCouponDate возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка