Exponenta Banner
exponenta event banner

cpndaysn

Количество дней до следующей даты купона

Свернуть все на странице

Синтаксис

NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity)
NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity) возвращает количество дней с даты расчета до следующей даты купона для облигации или набора облигаций. Для нулевых купонных облигаций даты купона рассчитываются так, как если бы облигации имели полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает double для последовательного номера даты, вектора символов даты и входов datetime.

Требуемыми входными параметрами должно быть количество облигаций, NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS, соответствующие векторы или скаляры.

пример

NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает количество дней с даты расчета до следующей даты купона для облигации или набора облигаций с помощью необязательных входных параметров.

Необязательные входные параметры должны быть либо NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS совпадающие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NumDaysNext возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NumDaysNext возвращается как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных параметров. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании массивов datetime для входных параметров. 

NumDaysNext = cpndaysn(datetime('14-Sep-2000','Locale','en_US'), '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных параметров и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 1)
NumDaysNext = 108

Определите NumDaysNext при использовании вектора входа для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2001'; '31-May-2001'; '30-Jun-2001'];
NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', Maturity)
NumDaysNext = 3×1

    47
    77
   108

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как вектор серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базис инструмента с подсчетом дней, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданный как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации перед датой погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Количество дней с даты расчета до следующей даты купона, возвращаемое как NUMBONDS-by- 1 вектор. Для нулевых купонных облигаций даты купона рассчитываются так, как если бы облигации имели полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает double для последовательного номера даты, вектора символов даты и входов datetime.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NumDaysNext возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NumDaysNext возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка