Exponenta Banner

cpndaten

Следующая дата купона для обеспечения фиксированного дохода

Свернуть все на странице

Синтаксис

NextCouponDate = cpndaten(Settle,Maturity)
NextCouponDate = cpndaten(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NextCouponDate = cpndaten(Settle,Maturity) возвращает следующую дату купона после Settle дата. Эта функция находит следующую дату купона, синхронизируется ли структура купона с Maturity дата.

Требуемыми входными параметрами должно быть количество облигаций, NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS, соответствующие векторы или скаляры.

пример

NextCouponDate = cpndaten(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает следующую дату купона после Settle дата с использованием необязательных входных параметров.

Необязательные входные параметры должны быть либо NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS совпадающие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NextCouponDate возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NextCouponDate возвращается как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите NextCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', '30-Nov-2000', 2, 0, 0);
datestr(NextCouponDate)
ans = 
'30-May-1997'

Определите NextCouponDate при использовании массивов datetime для входных параметров. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-2000','Locale','en_US'),...
2, 0, 0)
NextCouponDate = datetime
   30-May-1997

Определите NextCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', '30-Nov-2000', 2, 0, 1);
datestr(NextCouponDate)
ans = 
'31-May-1997'

Определите NextCouponDate при использовании вектора входа для Maturity. 

Maturity = ['30-Sep-2000'; '31-Oct-2000'; '30-Nov-2000'];
NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(NextCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Mar-1997'
    '30-Apr-1997'
    '31-May-1997'

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как вектор серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базис связи с подсчетом дней, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, задается как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации перед датой погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Следующая дата купона после даты расчета, возвращенная как NUMBONDS-by- 1 вектор следующих фактических дат купона после расчета. Если расчет является датой купона, эта функция никогда не возвращает дату сальдирования. Вместо этого фактическая дата купона строго после возврата платежа, но не превышает дату погашения. Таким образом, эта функция всегда возвращает меньше фактической даты погашения и следующей даты купонного платежа.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем NextCouponDate возвращается как серийный номер даты. Функция datestr преобразует серийный номер даты в форматированный вектор символов даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются массивами datetime, тогда NextCouponDate возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка