Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с заданной задачей, и набор портфелей, который задает веса портфеля, которые являются неотрицательными и равны сумме 1. Нижняя граница в сочетании с ограничением бюджета достаточна для того, чтобы убедиться, что набор портфелей не пуст, закрыт и ограничен. Портфельная задача оптимизации по умолчанию характеризует длинного инвестора, который полностью вложен в набор активов.
Для оптимизации портфеля средних дисперсий достаточно настроить задачу по умолчанию. После настройки задачи данные в виде среднего и ковариационных возвратов активов затем используются для решения задач оптимизации портфеля.
Для условной оптимизации портфеля с учетом риска задача по умолчанию требует дополнительной спецификации уровня вероятности, который должен быть установлен явно. Обычно «типичные» значения для этого уровня составляют 0,90 или 0,95. После настройки задачи данные в виде сценариев возвратов активов затем используются для решения задач оптимизации портфеля.
Для оптимизации портфеля MAD достаточно настроить задачу по умолчанию. После настройки задачи данные в виде сценариев возвратов активов затем используются для решения задач оптимизации портфеля.
Portfolio | PortfolioCVaR | PortfolioMAD
Portfolio