Создание объекта портфеля

Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля средних дисперсий, создайте экземпляр объекта Portfolio с помощью функции Portfolio.

Общие операции с объектом портфеля

Общие операции для настройки объекта Portfolio.

Настройка начального или текущего портфеля

Свойство объекта Портфолио InitPort позволяет идентифицировать начальный или текущий портфель.

Настройка портфеля отслеживания

Свойство объекта Портфолио TrackingPort позволяет идентифицировать портфель отслеживания.

Пример распределения активов

В этом примере показано, как настроить базовую задачу распределения активов, которая использует оптимизацию портфеля со средним отклонением с Portfolio объект для оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Оптимизация портфеля по сравнению с бенчмарком

Этот пример демонстрирует оптимизацию портфеля для максимизации информационного коэффициента относительно рыночного бенчмарка.

Использование оптимизации портфеля без рисков

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рисковых активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

Этот пример показывает рабочий процесс для реализации модели Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в среде средних отклонений.