Exponenta Banner

fwd2zero

Нулевая кривая заданная прямая кривая

Свернуть все на странице

В R2017b изменена спецификация необязательных входных параметров. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входов все еще поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые необязательные входы пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую, заданную как подразумеваемую кривую прямой скорости, и ее даты погашения. Если оба входа для CurveDates и Settle являются серийными номерами дат или векторов символов дат, CurveDates возвращается как серийные номера дат. Однако, если любой из входов для CurveDates и Settle являются массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить нулевую кривую, заданную подразумеваемую кривую форвардной ставки для набора дат погашения, даты расчета и ставки компаундирования. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функцию fwd2zero для возврата кривой нулевой скорости ZeroRates в даты погашения CurveDates. 

[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы вычисляют нулевую кривую, заданную подразумеваемую кривую форвардной скорости для набора дат погашения, даты расчета и коэффициента компаундирования. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Годовые подразумеваемые форвардные ставки, заданные как (NUMBONDS) -by- 1 вектор с использованием десятичного числа дробей. В совокупности ставки в ForwardRates образуют подразумеваемую форвардную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент относится к передаточным ставкам от даты расчета до первой даты кривой.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как NUMBONDS-by- 1 вектор, использующий серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime, которые соответствуют ForwardRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ForwardRates, заданный как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Частота компаундирования входа скоростей передачи, заданная с допустимыми значениями:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если InputCompounding не задан, тогда InputCompounding присваивается значение, заданное для OutputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2

Типы данных: double

Основание подсчета дней из входа скоростей передачи, заданное в виде числового значения. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если InputBasis не задан, тогда InputBasis присваивается значение, заданное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Частота компаундирования выхода скоростей нуля, заданная с допустимыми значениями:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding не задан, тогда OutputCompounding присваивается значение, заданное для InputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Основа счетчика дней для скоростей выходных нулей, заданная в виде числового значения. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если OutputBasis не задан, тогда OutputBasis присваивается значение, заданное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевая кривая для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор десятичных дробей. В совокупности ставки в ZeroRates образуют нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Даты зрелости, соответствующие ZeroRates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор дат погашения, которые соответствуют нулевым ставкам в ZeroRates. Этот вектор аналогичен вектору входа CurveDates, но сортируется по возрастающей зрелости.

Если оба входа для CurveDates и Settle являются серийными номерами дат или векторов символов дат, CurveDates возвращается как серийные номера дат. Однако, если любой из входов для CurveDates и Settle являются массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка