pyld2zero

Кривая нуля, заданная кривой номинального выражения

В R2017b изменена спецификация необязательных входных параметров. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входов все еще поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые необязательные входы пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle)

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую, заданную как кривая номинального выражения и ее даты погашения. Если либо вход для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime. В противном случае CurveDates возвращается как серийный номер даты.

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Вычисление кривой нуля по кривой выражение

Открыть Live Script

Определите дату балансирования, срок погашения и нулевые ставки.

Settle = datenum('01-Feb-2013');
CurveDates = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');
ZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;
InputCompounding = 2;
InputBasis = 1;
OutputCompounding = 2;
OutputBasis = 1;

Вычислите кривую номинального выражения из нулевых ставок.

ParRates = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)

ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0201
    0.0251
    0.0309
    0.0330

Вычислите нулевую кривую из кривого номинального выражения.

ZeroRates = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355

Вычислите нулевую кривую, заданную кривой выражения Par, используя входы datetime

Открыть Live Script

Использование datetime входы для вычисления нулевой кривой, заданные кривой номинального выражения.

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

Settle = datetime(Settle, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates Dates] = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

Dates = 8x1 datetime
   01-Feb-2014
   01-Feb-2015
   01-Feb-2016
   01-Feb-2018
   01-Feb-2020
   01-Feb-2023
   01-Feb-2033
   01-Feb-2043

Демонстрация округления с `pyld2zero` на `zero2pyld`

Открыть Live Script

Учитывая следующую кривую номинального выражения и ее даты погашения, верните ZeroRates.

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

ZeroRates = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

С ZeroRates, используйте zero2pyld функция для возврата ParRatesOut и определите ошибку округления.

ParRatesOut = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ParRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331

max(abs(OriginalParRates - ParRatesOut)) % Roundtrip error

ans = 1.2750e-16

Входные параметры

свернуть все

`ParRates` - Годовые номинальные выражения
десятичная дробь

Годовые номинальные выражения (ставки купона), указанная в виде NUMBONDS-by- 1 вектор с использованием десятичного числа дробей. В совокупности ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

`CurveDates` - Даты погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Даты погашения, которые соответствуют входу ParRates, заданный как NUMBONDS-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | datetime | char

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Общая дата расчета для входных ParRates, заданный как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходных ZeroRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

Частота компаундирования выхода ZeroRates, заданный с использованием допустимых значений:

0 - Простой интерес (без компаундирования)
1 - Ежегодное компаундирование
2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)
3 - Смешивание три раза в год
4 - ежеквартальное компаундирование
6 - Двухмесячное компаундирование
12 - Ежемесячное компаундирование
365 - Ежедневное компаундирование
-1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding установлено в 0 (простой), -1 (непрерывно), или 365 (ежедневно), InputCompounding также должен быть задан с использованием допустимого значения.
Если OutputCompounding не задан, тогда OutputCompounding присваивается значение, заданное для InputCompounding.
Если либо OutputCompounding или InputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

`'OutputBasis'` - Дневной базис выходных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Базис подсчета дней выхода ZeroRates, заданный с использованием допустимых значений:

0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если OutputBasis не задан, тогда OutputBasis присваивается значение, заданное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входных ParRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

Частота компаундирования входа ParRates, заданный с использованием допустимых значений:

1 - Ежегодное компаундирование
2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)
3 - Смешивание три раза в год
4 - ежеквартальное компаундирование
6 - Двухмесячное компаундирование
12 - Ежемесячное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding является 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и InputCompounding не задано, значение OutputCompounding используется.
Если OutputCompounding является 0 (простой), -1 (непрерывно), или 365 (ежедневно), действительный InputCompounding также должно быть задано значение.
Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

`'InputBasis'` - Дневной базис входных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Базис подсчета дней для входа ParRates, заданный с использованием допустимых значений:

0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если InputBasis не задан, тогда InputBasis присваивается значение, заданное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

Нулевые ставки, возвращенные как NUMBONDS-by- 1 числовой вектор. В совокупности ставки в ZeroRates образуют нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. ZeroRates упорядочены по возрастающей зрелости.

`CurveDates` - Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Даты зрелости, соответствующие ZeroRates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор дат погашения, которые соответствуют каждой номинальной ставке, содержащейся в ZeroRates. CurveDates упорядочены по возрастающей зрелости.

Если либо вход для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime. В противном случае CurveDates возвращаются как серийные номера дат.

См. также

Темы

Представлено до R2006a

Документация

pyld2zero

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление кривой нуля по кривой выражение

Вычислите нулевую кривую, заданную кривой выражения Par, используя входы datetime

Демонстрация округления с `pyld2zero` на `zero2pyld`

Входные параметры

`ParRates` - Годовые номинальные выражения
десятичная дробь

`CurveDates` - Даты погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Аргументы в виде пар имя-значение

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходных ZeroRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'OutputBasis'` - Дневной базис выходных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входных ParRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'InputBasis'` - Дневной базис входных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Выходные аргументы

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

`CurveDates` - Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

См. также

Темы

Financial Toolbox

Поддержка

Документация

pyld2zero

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление кривой нуля по кривой выражение

Вычислите нулевую кривую, заданную кривой выражения Par, используя входы datetime

Демонстрация округления с pyld2zero на zero2pyld

Входные параметры

ParRates - Годовые номинальные выражения десятичная дробь

CurveDates - Даты погашения серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Settle - Общая дата расчета для ZeroRates серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Аргументы в виде пар имя-значение

'OutputCompounding' - Частота компаундирования выходных ZeroRates 2 (по умолчанию) | числовые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, -1

'OutputBasis' - Дневной базис выходных ZeroRates 0 (по умолчанию) | числовые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

'InputCompounding' - Частота компаундирования входных ParRates 2 (по умолчанию) | числовые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, -1

'InputBasis' - Дневной базис входных ParRates 0 (по умолчанию) | числовые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Выходные аргументы

ZeroRates - Нулевые ставки числовой

CurveDates - Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

См. также

Темы

Financial Toolbox

Поддержка

Демонстрация округления с `pyld2zero` на `zero2pyld`

`ParRates` - Годовые номинальные выражения
десятичная дробь

`CurveDates` - Даты погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходных ZeroRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'OutputBasis'` - Дневной базис выходных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входных ParRates
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'InputBasis'` - Дневной базис входных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

`CurveDates` - Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime