zero2pyld

Кривая выражения, заданная нулевая кривая

Свернуть все на странице

В R2017b изменена спецификация необязательных входных параметров. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входов все еще поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые необязательные входы пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value)

Описание

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую номинального выражения, заданную нулевую кривую и ее даты погашения. Если либо вход для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime. В противном случае CurveDates возвращается как серийный номер даты. ParRates является тем же самым для любого из этих типов входных данных.

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая нулевую кривую для набора дат погашения, дату расчета и ежегодное компаундирование для кривого входа нуля и ежемесячное компаундирование для выхода номинальных ставок, вычислите диаграмму выражения. 

ZeroRates = [0.0457
             0.0487
             0.0506
             0.0507
             0.0505
             0.0504
             0.0506
             0.0516
             0.0539
             0.0530];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...  
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',1,'OutputCompounding',12,'OutputBasis',1)
ParRates = 10×1

    0.0448
    0.0477
    0.0495
    0.0496
    0.0494
    0.0493
    0.0495
    0.0504
    0.0526
    0.0517


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Открыть Live Script

Учитывая нулевую кривую для набора дат погашения, расчетную дату и годовое компаундирование для кривого входа нуля и ежемесячное компаундирование для выхода номинальных ставок, используйте datetime входы для вычисления кривого номинального выражения. 

ZeroRates = [0.0457
0.0487
0.0506
0.0507
0.0505
0.0504
0.0506
0.0516
0.0539
0.0530];
CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
datenum('11-Dec-2000')
datenum('15-Jan-2001')
datenum('05-Feb-2001')
datenum('04-Mar-2001')
datenum('02-Apr-2001')
datenum('30-Apr-2001')
datenum('25-Jun-2001')
datenum('04-Sep-2001')
datenum('12-Nov-2001')];
Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',12,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ParRates = 10×1

   -0.0436
    0.0611
    0.0579
    0.0567
    0.0550
    0.0543
    0.0541
    0.0546
    0.0565
    0.0561


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001
Открыть Live Script

Учитывая следующую нулевую кривую и ее даты погашения, верните ParRates. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;

OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;
InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;

ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331

Для ParRates, используйте pyld2zero функция для возврата ZeroRatesOut и определите ошибку округления. 

ZeroRatesOut = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355


max(abs(OriginalZeroRates - ZeroRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.4919e-16

Входные параметры

свернуть все

Годовые нулевые ставки, указанные как NUMBONDS-by- 1 вектор с использованием десятичного числа дробей. В совокупности ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ZeroRates, заданный как NUMBONDS-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для входных ZeroRates, заданный как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates, Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

Частота компаундирования выхода ParRates, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputCompounding' и допустимые значения:

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

Примечание

  • Если InputCompounding является 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и OutputCompounding не задано, значение InputCompounding используется.

  • Если InputCompounding является 0 (простой), -1 (непрерывно), или 365 (ежедневно), действительный OutputCompounding также должно быть задано значение.

  • Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Базис подсчета дней выхода ParRates, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если OutputBasis не задан, тогда OutputBasis присваивается значение, заданное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Частота компаундирования входа ZeroRates, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InputCompounding' и допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

  • Если InputCompounding установлено в 0 (простой), -1 (непрерывно), или 365 (ежедневно), OutputCompounding также должен быть задан с использованием допустимого значения.

  • Если InputCompounding не задан, тогда InputCompounding присваивается значение, заданное для OutputCompounding.

  • Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Базис подсчета дней для входа ZeroRates, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если InputBasis не задан, тогда InputBasis присваивается значение, заданное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Номинальные ставки купона по облигациям, возвращенные как NUMBONDS-by- 1 числовой вектор. ParRates упорядочены по возрастающей зрелости.

Даты зрелости, соответствующие ParRates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор дат погашения, которые соответствуют каждой номинальной ставке, содержащейся в ParRates.

ParRates выражаются как серийные номера дат (по умолчанию) или datetimes (если CurveDates или Settle являются массивами datetime). CurveDates упорядочены по возрастающей зрелости.

См. также

| | | | | | | | | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте