Кривая выражения показывает зависимость между процентной ставкой и временем до погашения для данного заемщика в заданной валюте. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительные функциональные возможности для подгонки кривых выражения к рыночным данным с помощью параметрических моделей аппроксимации и загрузочных привязок, оценки параметров и анализа различных типов кривых процентных ставок. Для получения дополнительной информации смотрите Кривые выражения (Financial Instruments Toolbox).
disc2zero | Нулевая кривая, заданная кривая дисконтирования |
fwd2zero | Нулевая кривая заданная прямая кривая |
prbyzero | Ценовые облигации в портфеле по набору нулевых кривых |
pyld2zero | Нулевая кривая, заданная кривая номинального выражения |
zbtprice | Загрузка нулевой кривой из данных купонной облигации по данной цене |
zbtyield | Загрузка нулевой кривой из данных купонной облигации с заданным выражением |
zero2disc | Кривая дисконта, заданная нулевая кривая |
zero2fwd | Прямая кривая, заданная нулевая кривая |
zero2pyld | Кривая выражения, заданная нулевая кривая |
Срочная структура процентных ставок
Производите и анализируйте кривые процентных ставок, включая преобразование и экстраполяцию данных, загрузочное преобразование и кривые процентных ставок.
Чувствительность цен на облигации к процентным ставкам
Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля облигаций с использованием SIA-совместимых функций облигаций.
Цены облигаций и кривая выражения, параллельные сдвиги
Этот пример использует функции ценообразования облигаций, чтобы оценить влияние времени до погашения и изменения выражения на цену портфеля облигаций.
Цены облигаций и кривая выражения непараллельные сдвиги
Этот пример показывает, как создать портфель облигаций для хеджирования процентного риска казначейской облигации со сроком погашения 20 лет.
Анализ структуры терминов и процентные свопы
Этот пример показывает, как вывести подразумеваемые нулевые и форвардные кривые из наблюдаемых рыночных цен купонных облигаций.
Ценообразование и вычисление выражений для ценных бумаг с фиксированным доходом
Расчет начисленных процентов, цены, выражения, выпуклости и длительности ценных бумаг с фиксированным доходом.