Exponenta Banner

zero2fwd

Прямая кривая, заданная нулевая кривая

Свернуть все на странице

В R2017b изменена спецификация необязательных входных параметров. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входов все еще поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые необязательные входы пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(___,Name,Value)

Описание

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает подразумеваемую кривую прямой скорости, заданную нулевую кривую и ее даты погашения. Если либо вход для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается как массив datetime. В противном случае CurveDates возвращается как серийный номер даты. ForwardRates является тем же самым для любого из этих типов входных данных.

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая нулевую кривую для набора дат погашения, даты балансирования и коэффициента компаундирования, вычислите кривую форвардной ставки. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функцию zero2fwd чтобы вернуть кривую прямой скорости ForwardRates в даты погашения CurveDates. 

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Открыть Live Script

Учитывая нулевую кривую для набора дат погашения, даты балансирования и ставки компаундирования, используйте datetime вычислите кривую прямой скорости. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;   

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Годовые нулевые ставки, указанные как NUMBONDS-by- 1 вектор с использованием десятичного числа дробей. В совокупности ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент относится к передаточным ставкам от даты расчета до первой даты кривой.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как NUMBONDS-by- 1 вектор, использующий серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime, которые соответствуют ZeroRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для входных ZeroRates, заданный как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Частота компаундирования входа скоростей нуля, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'InputCompounding' и допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если InputCompounding не задан, тогда InputCompounding присваивается значение, заданное для OutputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Базис отсчета дней для входных нулевых ставок, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если InputBasis не задан, тогда InputBasis присваивается значение, заданное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Сложная частота выходных форвардных скоростей, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputCompounding' и допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding не задан, тогда OutputCompounding присваивается значение, заданное для InputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значение по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Базис отсчета дней для выходных скоростей передачи, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если OutputBasis не задан, тогда OutputBasis присваивается значение, заданное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не заданы, значение по умолчанию 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Прямая кривая для инвестиционного горизонта, представленная CurveDates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор десятичных дробей. В совокупности ставки в ForwardRates образуют прямую кривую по датам в CurveDates. ForwardRates упорядочены по возрастающей зрелости.

Даты зрелости, соответствующие ForwardRates, возвращается как NUMBONDS-by- 1 вектор дат зрелости, которые соответствуют ForwardRates.

ForwardRates выражаются как серийные номера дат (по умолчанию) или datetimes (если CurveDates или Settle являются массивами datetime), представляющими даты погашения для каждой скорости в ForwardRates. Эти даты являются такими же датами, как и даты, связанные с входом ZeroRates, но упорядочиваются по возрастанию зрелости.

См. также

| | | | | | | | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка