Exponenta Banner

portstats

Возврат и риск портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance)
[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts)

Описание

пример

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance) вычисляет ожидаемую скорость возврата и риска для портфеля активов.

пример

[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить ожидаемую норму возврата и риска для портфеля активов.

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

ExpCovariance = [0.0100   -0.0061    0.0042 
                -0.0061    0.0400   -0.0252 
                 0.0042   -0.0252    0.0225 ];
 
PortWts=[0.4 0.2 0.4; 0.2 0.4 0.2];

[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance,... 
PortWts)
PortRisk = 2×1

    0.0560
    0.0550


PortReturn = 2×1

    0.1400
    0.1300

Входные параметры

свернуть все

Ожидаемый (средний) возврат каждого актива, заданный как 1-by- NASSETS вектор.

Типы данных: double

Ковариации возврата активов, заданные как NASSETS-by- NASSETS матрица.

Типы данных: double

(Необязательно) Веса, присвоенные каждому активу, заданные как NPORTS-by- NASSETS матрица. Каждая строка представляет разную весовую комбинацию активов в портфеле. Если Wts не введено, веса 1/NASSETS присваиваются каждой системе безопасности.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Стандартное отклонение каждого портфеля, возвращаемое как NPORTS-by- 1 вектор.

Ожидаемый возврат каждого портфеля, возвращенная NPORTS-by- 1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка