asianbykv

Цены Европейские геометрические Азиатские опции с использованием модели Кемна-Ворста

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbykv(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

Описание

пример

Price = asianbykv(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Кемна-Ворста.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.035;
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, ...
'EndDates', EndDates,'Rates', Rates,  'Compounding', -1, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9656
            Rates: 0.0350
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec для основного средства. 

AssetPrice = 100;
Sigma = 0.15;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.03;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1500
         AssetPrice: 100
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0300
    ExDividendDates: []

Определите азиатскую 'call' и 'put' опции. 

Strike = 102;
OptSpec = {'put'; 'call'};
Settle = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'Apr-1-2013';

Вычислите европейскую геометрическую среднюю цену для азиатской опции с помощью модели Кемна-Ворста. 

Price = asiansensbykv(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

    2.8881
    0.9210

Входные параметры

свернуть все

Ежегодная постоянно сложившаяся структура процентных ставок, определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданная с помощью StockSpec получен из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Для примера, акций, фондовых индексов и сырьевых товаров. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды приняты 0.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: cell | char

Опциональные значения цены доставки, заданные неотрицательными целыми числами с помощью NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Даты расчета или даты торговли для опции Asian, заданные как вектор символов или как серийные номера дат с помощью NINST-by- 1 вектор или массив ячеек с вектором символов датами.

Типы данных: double | char | cell

Европейские опции даты упражнений, заданные как серийные номера дат или векторы символов дат с использованием NINST-by- 1 вектор или массив ячеек с вектором символов датами. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены азиатской опции, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.

Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.

См. также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2013b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте