Exponenta Banner
exponenta event banner

bksens

Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентных ставок Black-Karasinski

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструмента и цены на инструменты с помощью дерева процентных ставок, созданного с bktree функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

bksens обрабатывает типы инструментов: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево и инструменты из deriv.mat файл данных. 

load deriv.mat; 
BKSubSet = instselect(BKInstSet,'Type', {'Bond', 'Cap'}); 

instdisp(BKSubSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.03       01-Jan-2004    01-Jan-2007    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  3% bond 20      
2     Bond 0.03       01-Jan-2004    01-Jan-2008    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  3% bond 15      
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
3     Cap  0.04   01-Jan-2004    01-Jan-2008    1        0     100       4% Cap 10

Вычислите Delta и Gamma для прописной буквы и инструментов связи, содержащихся в наборе приборов. 

[Delta, Gamma] = bksens(BKTree, BKSubSet)
Delta = 3×1

 -285.7151
 -365.7048
  189.5319


Gamma = 3×1
103 ×

    0.8456
    1.4345
    6.9999

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Структура опций ценообразования производных, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменения процентной ставки, возвращенная как NINST-by- 1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными различиями в вызовах bktree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения дельты инструментов в отношении изменения процентной ставки, возвращенной как NINST-by- 1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными различиями в вызовах bktree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменений волатильности, возвращаемых в качестве NINST-by- 1 вектор вегаса. Волатильность есть σ(t,T) процентной ставки. Vega вычисляется конечными различиями в вызовах bktree. Для получения информации о процессе волатильности см. bkvolspec.

Примечание

Vega рассчитывается на основе 1% сдвига в процессе волатильности.

Цена каждого инструмента, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве процентных ставок. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка