Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентных ставок Black-Karasinski
[
вычисляет чувствительность инструмента и цены на инструменты с помощью дерева процентных ставок, созданного с Delta
,Gamma
,Vega
,Price
] = bktsens(BKTree
,InstSet
)bktree
функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.
bksens
обрабатывает типы инструментов: 'Bond'
, 'CashFlow'
, 'OptBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptFloat'
, 'OptEmFloat'
, 'Fixed'
, 'Float'
, 'Cap'
, 'Floor'
, 'RangeFloat'
, 'Swap'
. Посмотрите instadd
для получения информации о типах приборов.