Ценообразование производных акций с использованием деревьев

Функции ценообразования вычисляют цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе двоичного дерева собственных цен, подразумеваемого триномиального дерева цен или стандартного триномиального дерева.

Вычисление чувствительности инструмента Equity

Чувствительности к дельте, гамме и веге, которые вычисляет тулбокс, являются чувствительностью к доллару.

Структура опций ценообразования

MATLAB^® Options структура обеспечивает дополнительные входы для большинства функций ценообразования.

Ценообразование Европейские опции вызова с использованием различных моделей собственного капитала

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется для оценки европейских опций вызова ванили с помощью различных моделей капитала.

Ценообразование Азиатские опции

Этот пример показывает, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Используйте treeviewer, чтобы изучить HWTree и PriceTree при ценообразовании Европейской Callable Bond

Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.