Exponenta Banner

crrsens

Цены на приборы и чувствительность дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(CRRTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(CRRTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструмента и цены для инструментов, используя биномиальное дерево, созданное с crrtree функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

crrsens обрабатывает типы инструментов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево CRR и инструменты из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и Gamma чувствительности барьера и опций, содержащихся в наборе приборов. 

load deriv.mat; 
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... 
{'Barrier', 'Lookback'}); 

instdisp(CRRSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9

Получите Delta и Gamma для барьера и интерполяционных опций, содержащихся в наборе приборов. 

[Delta, Gamma] = crrsens(CRRTree, CRRSubSet)
Delta = 3×1

    0.6885
    0.6049
    0.8187


Gamma = 3×1

    0.0310
   -0.0000
         0

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Структура опций ценообразования производных, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен инструментов относительно изменения цены акций, возвращенных как NINST-by- 1 вектор дельт.

Для зависимых от пути опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными различиями в вызовах crrprice. Для остальных опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из CRRTree и соответствующее дерево цен опций.

Скорость изменения дельты инструментов относительно изменения цены акций, возвращенной как NINST-by- 1 вектор гамм.

Для зависимых от пути опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными различиями в вызовах crrprice. Для остальных опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из CRRTree и соответствующее дерево цен опций.

Скорость изменения цен инструментов в отношении изменения волатильности акций, возвращенных как NINST-by- 1 вектор вегаса. Vega вычисляется конечными различиями в вызовах crrtree.

Цена каждого инструмента, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

Ссылки

[1] Крисс, Нил. Black-Scholes и Beyond: Модели опционного ценообразования. McGraw-Hill, 1996, pp 308-312.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка