Exponenta Banner

treeviewer

Информация о дереве

Свернуть все на странице

Синтаксис

treeviewer(Tree)
treeviewer(PriceTree,InstSet)
treeviewer(CFTree,InstSet)

Описание

пример

treeviewer(Tree) отображает дерево процентных ставок, дерево цен на акции или дерево денежного рынка.

пример

treeviewer(PriceTree,InstSet) отображает дерево цен на приборы.

Если вы задаете имя набора приборов (InstSet) и вы назвали инструменты, используя поле Name, а treeviewer отображение определяет отображаемый инструмент с его именем. (Описание приведено в примере 3.) Если вы не предоставляете дополнительные InstSet входной параметр, инструменты идентифицируются по их порядковому номеру в наборе приборов. (Описание приведено в примере 6.)

пример

treeviewer(CFTree,InstSet) отображает дерево денежного потока, которое было создано с swapbybdt или swapbyhjm. Если вы задаете имя набора приборов (InstSet) содержащие имена денежных потоков, treeviewer отображение определяет отображаемый инструмент с его именем. (Описание приведено в примере 3.) Если опционально InstSet аргумент отсутствует, инструменты идентифицируются по порядковому номеру в наборе приборов. Описание см. в примере 6.)

Примеры

Отображение дерева процентных ставок HJM

load deriv.mat
treeviewer(HJMTree)

The treeviewer функция отображает структуру дерева HJM на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели пуста.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентных ставок, перейдите на панель Tree Visualization и нажмите Path (по умолчанию) и Diagram. Теперь выберите первый путь, щелкнув по последнему узлу  ( t = 3) верхней ветви.

Весь верхний путь подсвечивается красным цветом.

Чтобы завершить процесс, выберите второй путь, нажав на последний узел (  t = 3) другой ветви. Второй путь подсвечен фиолетовым цветом. Итоговое отображение выглядит так.

Альтернативные формы отображения

Панель Tree Visualization позволяет вам выбрать альтернативные способы отображения древовидных данных. Например, если вы выбираете Path и Table в качестве вариантов визуализации, окончательное отображение выше появляется в табличной форме.

Чтобы увидеть график процентных ставок вдоль выбранных ветвей, нажмите Path и Plot в панели Tree Visualization.

При Plot выбранных, рост процентных ставок показан на верхней ветви и снижение процентных ставок на нижней.

Наконец, если вы кликнули Node and Children под Tree Visualization, вы ограничиваете отображаемые данные только выбранным родительским узлом и его дочерними элементами.

Если Node and Children выбран, варианты под Visualization недоступны.

Просмотр дерева процентных ставок для БДТ

load deriv.mat
treeviewer(BDTTree)

treeviewer функция отображает структуру дерева BDT на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели пуста.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентных ставок, перейдите на панель Tree Visualization и нажатие кнопки Path (по умолчанию) и Diagram. Теперь выберите первый путь, щелкнув первый узел верхней ветви (  t = 1). Продолжите, нажав на нисходящую ветвь в следующем узле (  t = 2). На двух рисунках ниже показаны древовидные пути схемы для этих вариантов выбора.

Продолжайте последовательно кликать все узлы, пока вы не достигнете конца ветви. Весь выбранный путь подсвечивается красным цветом.

Выберите второй путь путем щелчка по первому узлу нижней ветви (  t = 1). Продолжите клики по нижним узлам, как и в первой ветви. Вторая ветвь подсвечена фиолетовым цветом. Итоговое отображение выглядит так.

Отображение дерева цен HJM для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

Отображение дерева цен BDT для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(PriceTree, BDTInstSet)

Отображение дерева цен HJM с переименованными инструментами

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
Names = {'Bond1', 'Bond2', 'Option', 'Fixed','Float', 'Cap',... 
'Floor', 'Swap'};
treeviewer(PriceTree, Names)

Отображение дерева цен HJM с использованием имен инструментов по умолчанию (номеров)

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree)

Входные параметры

свернуть все

Дерево процентных ставок, дерево цен акций или дерево денежного рынка, заданное с помощью функции связанного дерева.

Деревья процентных ставок:

  • Блэк-Дерман-Игрушка (BDTTree), полученный из bdttree

  • Чёрно-Карасинский (BKTree), полученный из bktree

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMTree), полученный из hjmtree

  • Халл-Уайт (HWTree), полученный из hwtree

  • Кокс-Ингерсолл-Росс (CIRTree), полученный из cirtree

Деревья денежного рынка:

  • Блэк-Дерман-Игрушка (BDTMMktTree), полученный из mmktbybdt для дерева денежного рынка из дерева процентных ставок BDT.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMMMktTree), полученный из mmktbyhjm для дерева денежного рынка из дерева процентных ставок HJM.

    Примечание

    Деревья денежного рынка не могут быть созданы из деревьев процентных ставок BK или HW.

Деревья цен на акции:

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRTree), полученный из crrtree

  • Подразумеваемое триномиальное дерево (ITTTree), полученный из itttree

  • Стандартное триномиальное дерево (STTTree), полученный из stttree

  • Биржевое дерево Лейзена-Реймера (LRTree), полученный из lrtree

  • Равные вероятности (EQPTree), полученный из eqptree

Деревья денежных потоков:

  • Блэк-Дерман-Игрушка (BDTCFTree), полученный как вывод из функции swap swapbybdt

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMCFTree), полученный как вывод из функции swap swapbyhjm

    Примечание

    Для функции swapbybdt, которая использует рекомбинирующее биномиальное дерево, эта структура содержит только NaNs, поскольку денежные потоки не могут быть точно вычислены в каждом узле дерева для нот с плавающей ставкой.

Типы данных: struct

Древовидная структура цен на приборы, заданная как:

  • Блэк-Дерман-Игрушка (BDTPriceTree), полученный из функции портфеля bdtprice или отдельных функций, таких как bondbybdt, capbybdtи так далее.

  • Чёрно-Карасинский (BKPriceTree), полученный из функции портфеля bkprice или отдельных функций, таких как bondbybk, capbybkи так далее.

  • Cox-Ingersoll-Ross (CIRPriceTree), полученный из функции портфеля cirprice или отдельных функций, таких как bondbycir, capbycirи так далее.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMPriceTree), полученный из функции портфеля hjmprice или отдельных функций, таких как bondbyhjm, capbyhjmи так далее.

  • Халл-Уайт (HWPriceTree), полученный из функции портфеля hwprice или отдельных функций, таких как bondbyhw, capbyhwи так далее.

  • Лейзен-Реймер (LRPriceTree), полученный из индивидуальной функции optstockbylr.

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRPriceTree), полученный из функции портфеля crrprice или отдельных функций, таких как asianbycrr, barrierbycrrи так далее.

  • Равные вероятности (EQPPriceTree), полученный из функции портфеля eqpprice или отдельных функций, таких как asianbyeqp, barrierbyeqpи так далее.

  • Подразумеваемое триномиальное дерево (ITTPriceTree), полученный из функции портфеля ittprice или отдельных функций, таких как asianbyitt, barrierbyittи так далее.

  • Стандартное триномиальное дерево (STTPriceTree), полученный из функции портфеля sttprice или отдельных функций, таких как asianbystt, barrierbysttи так далее.

Типы данных: struct

CFTree - дерево своповых денежных потоков, заданное при создании деревьев денежных потоков путем выполнения Black-Derman-Toy (полученное как вывод из функции свопа swapbybdt) и Хит-Джарроу-Мортон (swapbyhjm) функции swap. (Денежные деревья Black-Derman-Toy содержат только NaNс.)

Типы данных: struct

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов, цены или денежные потоки которых содержатся в дереве, заданная с помощью instadd. Чтобы отобразить имена инструментов, поле Name должен существовать в InstSet. Если InstSet не передан, treeviewer использует имена инструментов по умолчанию (номера) при отображении цен или денежных потоков.

Типы данных: struct

Подробнее о

свернуть все

Treeviewer Conventions

treeviewer диаграммы дерева цен следуют соглашению, что увеличение цен появляется на верхней ветви дерева и, таким образом, уменьшение цен появляется на нижней ветви.

И наоборот, для отображения процентных ставок снижение процентных ставок появляется в верхней ветви (цены растут) и увеличение процентных ставок в нижней ветви (цены падают).

Использование Treeviewer

treeviewer обеспечивает интерактивное отображение цен или процентных ставок.

The treeviewer отображение активируется путем щелчка по узлам вдоль пути цены или процентной ставки, показанного на левой панели при вызове функции.

  • Для деревьев HJM вы выбираете конечные точки пути, и treeviewer отображает все данные от начала до конца.

  • С рекомбинирующими деревьями, такими как BDT, BK, HW и CIR, необходимо последовательно кликнуть каждый узел с самого начала (  t = 1) к последнему узлу (  t = n). Не включать корневой узел, узел в   t = 0. Если вы не кликните узлы в надлежащем порядке, вам будет напоминать сообщение

    Parent of selected node must be selected.

Примечание

Кнопка Help недоступна для treeviewer в MATLAB Online.

См. также

| | | | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка