Binary объект прибора
Создайте и оцените Binary объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes или Bachelier модель для Binary прибора.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для задания BlackScholes или AssetMonteCarlo метод ценообразования для Binary прибора.
При использовании Bachelier модель, использование finpricer для задания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Binary прибора.
Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Binary инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».
BinaryOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'PayoffValue',payoff_value)Binary объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike, ExerciseDate, и PayoffValue.
BinaryOpt = fininstrument(___,Name,Value)BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option") создает Binary опция put с PayoffValue из 110. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".
InstrumentType - Тип КИПиА"Binary" | вектор символов с 'Binary' значенийТип инструмента, заданный как строка со значением "Binary" или вектор символов со значением 'Binary'.
Типы данных: char | string
Binary Аргументы в виде пар имя-значениеУкажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")Binary Аргументы в виде пар имя-значение'Strike' - значение цены опционной доставкиЗначение цены доставки опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Strike' и скаляр неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' - Дата выполнения опцииДата выполнения опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
'PayoffValue' - Значение окупаемости опцииЗначение выплаты опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PayoffValue' и скалярное числовое значение.
Типы данных: double
Binary Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType' - Тип опции "call" (по умолчанию) | строку со значением "call" или "put" | вектор символов с 'call' значений'put'Тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OptionType' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European" | вектор символов с 'European' значенийОпция стиль упражнения, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: string | char
'Name' - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строку | вектор символовОпределяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: char | string
Strike - значение цены опционной доставкиОпция опциона, возвращенная в виде скалярного неотрицательного значения.
Типы данных: double
ExerciseDate - Дата выполнения опцииДата выполнения опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
PayoffValue - Значение окупаемости опцииЗначение окупаемости опции, возвращаемое в виде числового значения.
Типы данных: double
OptionType - Тип опции"call" (по умолчанию) | строку со значением "call" или "put"Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European"
Это свойство доступно только для чтения.
Опция стиле упражнения возвращается как строка со значением "European".
Типы данных: string
Name - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строкуОпределяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание Binary Объект прибора
Использование fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые Binary Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Binary прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете Merton модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание Binary Объект прибора
Использование fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создание Merton Объект модели
Использование finmodel для создания Merton объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel =
Merton with properties:
Volatility: 0.4500
MeanJ: 0.0200
JumpVol: 0.0700
JumpFreq: 0.0900
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
MertonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Merton]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые Binary Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Binary прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 112.4515
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
112.45 0 0 0 -449.72 3.9384 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете Bachelier модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание Binary Объект прибора
Использование fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создание Bachelier Объект модели
Использование finmodel для создания Bachelier объект модели.
BachelierModel = finmodel("Bachelier",'Volatility',.2)
BachelierModel =
Bachelier with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BachelierModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
BachelierMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Bachelier]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые Binary Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Binary прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Binary инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создание Binary Объект прибора
Использование fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание BlackScholes Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания BlackScholes и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',800,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 800
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Ценовые Binary Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Binary прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 87.4005
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _________ ___________ _______ _______ ______ _______
87.4 -0.075973 -3.1264e-05 -0.6954 -23.084 3.2599 -592.61
Опция binary, когда покупатель получает выплату или теряет свои инвестиции, в зависимости от того, истекает ли опция в деньгах.
Бинарные опции зависят от результата предложения «да или нет», отсюда и название «бинарный». Бинарные опции имеют дату истечения и/или время. На момент истечения срока действия цена базового актива должна быть на правильной стороне цены забастовки (на основе взятой сделки), чтобы трейдер получил прибыль.
Бинарная опция автоматически выполняется, что означает, что прибыль или убыток от сделки автоматически кредитуется или дебетуется на счет трейдера, когда опция истекает.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.