Поддерживаемые стили упражнений

В следующей таблице перечислены объекты инструмента процентной ставки с их связанными моделями и ценниками и поддерживаются Exercise стили.

Тип процентного инструментаСтили упражнений
Swaption
FixedBondOption
FloatBondOption
OptionEmbeddedFixedBond
OptionEmbeddedFloatBond
ConvertibleBondДля BlackScholes модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

В следующей таблице перечислены объекты инструмента собственного капитала, товара или FX с их связанными моделями и ценами и поддерживаемыми Exercise стили.

Акционерный капитал, товар, тип инструмента FXСтили упражнений
AsianДля BlackScholes модель:

  • "European" — Levy калькулятор цен

  • "European" — KemnaVorst калькулятор цен

  • "European" — TurnbullWakeman калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

BarrierДля BlackScholes модель:

  • "European" — BlackScholes калькулятор цен

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

DoubleBarrierДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

LookbackДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

SpreadДля BlackScholes модель:

  • "European" — Kirk калькулятор цен

  • "European" — BjerksundStensland калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

VanillaДля BlackScholes модель:

  • "European" — BlackScholes калькулятор цен

  • "American" — BjerksundStensland калькулятор цен

  • "American" — RollGeskeWhaley калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetTree калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" — FFT калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" — FFT калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" — FFT калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Dupire модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European", "American", "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

BinaryДля BlackScholes модель:

Для Heston, Bates, и Merton модели:

Для Bachelier модель:

ConvertibleBondДля BlackScholes модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

См. также

| |

Похожие темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте