finmodel

Создайте заданный тип объекта модели

Свернуть все на странице

Синтаксис

Model = finmodel(ModelType,Name,Value)

Описание

пример

Model = finmodel(ModelType,Name,Value) создает Model объект, основанный на ModelType создает объект модели, заданный как ModelType и задает опции, используя один или несколько аргументы пары "имя-значение".

Для получения дополнительной информации о рабочем процессе создания объекта инструмента, объекта модели и объекта ценника, смотрите Запуск с рабочими процессами с использованием объектно-основанной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Использование finmodel для создания SABR объект модели.

SabrModel = finmodel("SABR",'Alpha',0.032,'Beta',0.04, 'Rho', .08, 'Nu', 0043,'Shift',0.002)
SabrModel = 
  SABR with properties:

             Alpha: 0.0320
              Beta: 0.0400
               Rho: 0.0800
                Nu: 43
             Shift: 0.0020
    VolatilityType: "black"

Входные параметры

свернуть все

Тип модели, заданный как скалярная строка или вектор символов.

Эти опции доступны для инструментов процентной ставки:

  • "Black" - Для получения дополнительной информации смотрите Black.

  • "HullWhite" - Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite.

  • "BlackKarasinski" - Для получения дополнительной информации смотрите BlackKarasinski.

  • "Normal" - Для получения дополнительной информации смотрите Normal.

  • "SABR" - Для получения дополнительной информации смотрите SABR.

Эти опции доступны для инструментов долевого участия:

  • "BlackScholes" - Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes.

  • "Bachelier" - Для получения дополнительной информации смотрите Bachelier.

  • "Heston" - Для получения дополнительной информации смотрите Heston.

  • "Bates" - Для получения дополнительной информации смотрите Bates.

  • "Merton" - Для получения дополнительной информации смотрите Merton.

  • "Dupire" - Для получения дополнительной информации смотрите Dupire.

Эти опции доступны для кредитных производных инструментов:

  • "CDSBlack" - Для получения дополнительной информации смотрите CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Model = finmodel("Black",Name,Value)

Доступные аргументы пары "имя-значение" зависят от значения, для которого вы задаете ModelType.

Аргументы в виде пар имя-значение для моделей процентной ставки
Аргументы в виде пар имя-значение для моделей собственного капитала
Аргументы в виде пар имя-значение для моделей производной кредита

Выходные аргументы

свернуть все

Модель, возвращенная как объект модели.

См. также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте