Deposit

Deposit объект прибора

Описание

Создайте и оцените Deposit объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

Использовать fininstrument для создания Deposit объект прибора.
Использование ratecurve для определения модели процентной ставки для Deposit прибора.
Использовать finpricer для задания Discount метод ценообразования для Deposit прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Deposit инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

DepositObj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value)

DepositObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

DepositObj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value) создает Deposit объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Maturity и Rate.

пример

DepositObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.027,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"deposit_instrument") создает Deposit инструмент с процентной ставкой 027 и сроком погашения 30 января 2019 года. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Deposit"` | вектор символов с `'Deposit'` значений

Тип инструмента, заданный как строка со значением "Deposit" или вектор символов со значением 'Deposit'.

Типы данных: char | string

Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.027,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"deposit_instrument")

Требуемая Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

Дата погашения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Maturity' и datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'Rate'` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

Процентная ставка по депозиту, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Rate' и скалярным десятичным числом.

Типы данных: double

Необязательные Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Period'` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | числовое значение `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, или `12`

Частота платежей в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скаляр целое число с использованием одного из следующих значений:

0 - факт/факт
1 - 30/360 (SIA)
2 - факт/360
3 - фактический/365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360 (европейский)
7 - фактический/365 (японский)
8 - факт/факт (ICMA)
9 - факт/360 (ICMA)
10 - факт/365 (ICMA)
11 - 30/360E (ICMA)
12 - факт/365 (ISDA)
13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

`'Principal'` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

Основная сумма, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Principal' и скалярным числом.

Типы данных: double

`'BusinessDayConvention'` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Соглашение о рабочем дне, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BusinessDayConvention' и строка или вектор символов. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни небизнеса. Дни небизнеса определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (для примера, уставных праздников). Значения:

"actual" - Дни небизнеса эффективно игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на дни небизнеса, считаются распределенными на фактическую дату.
"follow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день.
"modifiedfollow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, то вместо этого принимается предыдущий рабочий день.
"previous" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

`'Holidays'` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime | массив ячеек из векторов символов | строковые массивы дат | последовательные номера дат

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Holidays' и дат с использованием datetimes, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов дат или строковых массивов дат. Для примера:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
DepositObj = fininstrument("deposit",'Maturity',datetime(2025,12,15),'Rate',0.027,'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

`Maturity` - Дата погашения
datetime

Дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`Rate` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

Процентная ставка по депозиту, возвращаемая в виде скалярного десятичного числа.

Типы данных: double

`Period` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | целое число

Частота платежей в год, возвращаемая в виде скалярного целого числа.

Типы данных: double

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

Базис отсчета дней, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Principal` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

Основная сумма, возвращенная в виде скалярного числа.

Типы данных: double

`BusinessDayConvention` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку

Business day convention, возвращается как строка.

Типы данных: string

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, возвращенные как datetimes.

Типы данных: datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflows Вычисляет денежный поток для FixedBond, FloatBond, Swap, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Инструмент депозита цены с использованием `ratecurve` и Скидка Цена

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Deposit инструмент при использовании ratecurve и a Discount метод ценообразования.

Создание Deposit Объект прибора

Использование fininstrument для создания Deposit объект прибора.

DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,3,15),'Rate',0.0195,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"deposit_instrument")

DepositObj = 
  Deposit with properties:

                     Rate: 0.0195
                   Period: 2
                    Basis: 1
                 Maturity: 15-Mar-2019
                Principal: 100
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
                     Name: "deposit_instrument"

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Discount Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Discount и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые Deposit Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Deposit прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer, DepositObj,["all"])

Price = 0.9725

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
     Price        DV01   
    _______    __________

    0.97249    4.8225e-05

Подробнее о

расширить все

Депозитный инструмент

Инструмент deposit - это внебиржевой договор между банками на межбанковское кредитование.

Документация

Deposit

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Deposit"` | вектор символов с `'Deposit'` значений

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'Rate'` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

`'Period'` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | числовое значение `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, или `12`

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`'Principal'` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

`'BusinessDayConvention'` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`Rate` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

`Period` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | целое число

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`Principal` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

`BusinessDayConvention` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Функции объекта

Примеры

Инструмент депозита цены с использованием `ratecurve` и Скидка Цена

Подробнее о

Депозитный инструмент

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Deposit

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType - Тип КИПиА строка со значением "Deposit" | вектор символов с 'Deposit' значений

'Maturity' - Дата погашения datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

'Rate' - Процентная ставка по депозиту десятичное число

'Period' - Периодичность платежей в год 1 (по умолчанию) | числовое значение 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12

'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на 13

'Principal' - Основная сумма 100 (по умолчанию) | число

'BusinessDayConvention' - Конвенция о рабочих днях "actual" (по умолчанию) | строку | вектор символов

'Holidays' - Праздничные дни, используемые в рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime | массив ячеек из векторов символов | строковые массивы дат | последовательные номера дат

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

Maturity - Дата погашения datetime

Rate - Процентная ставка по депозиту десятичное число

Period - Периодичность платежей в год 1 (по умолчанию) | целое число

Basis - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на 13

Principal - Основная сумма 100 (по умолчанию) | число

BusinessDayConvention - Конвенция о рабочих днях "actual" (по умолчанию) | строку

Holidays - Праздничные дни, используемые в рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку

Функции объекта

Примеры

Инструмент депозита цены с использованием ratecurve и Скидка Цена

Подробнее о

Депозитный инструмент

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Deposit"` | вектор символов с `'Deposit'` значений

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'Rate'` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

`'Period'` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | числовое значение `0`, `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, или `12`

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`'Principal'` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

`'BusinessDayConvention'` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`Rate` - Процентная ставка по депозиту
десятичное число

`Period` - Периодичность платежей в год
`1` (по умолчанию) | целое число

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`Principal` - Основная сумма
`100` (по умолчанию) | число

`BusinessDayConvention` - Конвенция о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Инструмент депозита цены с использованием `ratecurve` и Скидка Цена