Exponenta Banner

inflationCashflows

Вычисление денежных потоков для ZeroCouponInflationSwap инструмент

Свернуть все на странице

Синтаксис

outCF = inflationCashflows(inpInstrumentObject,Settle,inpInflationCurve)

Описание

пример

outCF = inflationCashflows(inpInstrumentObject,Settle,inpInflationCurve) вычисляет денежные потоки для ZeroCouponInflationSwap прибора.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ZeroCouponInflationSwap инструмент, когда вы используете inflationcurve объект и Inflation метод ценообразования. Затем используйте inflationCashflows для вычисления денежного потока для ZeroCouponInflationSwap прибора.

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2021,1,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Jan-2021
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание inflationcurve Объект

Создайте inflationcurve объект, использующий inflationcurve.

BaseDate = datetime(2020, 10, 1);
InflationTimes = [0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]';
InflationDates = BaseDate + InflationTimes;
myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues)
myInflationCurve = 
  inflationcurve with properties:

                    Basis: 0
                    Dates: [10x1 datetime]
     InflationIndexValues: [10x1 double]
    ForwardInflationRates: [9x1 double]
              Seasonality: [12x1 double]

Создание ZeroCouponInflationSwap Объект прибора

Использование fininstrument для создания ZeroCouponInflationSwap объект прибора.

StartDate = datetime(2021,1,1);
Maturity = datetime(2022,10,1);
FixedInflationRate = 0.015;
Notional = 2000;

ZCInflationSwap = fininstrument("ZeroCouponInflationSwap",'StartDate',StartDate,'Maturity',Maturity,'FixedInflationRate',FixedInflationRate,'Notional',Notional,'Name',"zero_coupon_inflation_swap_instrument")
ZCInflationSwap = 
  ZeroCouponInflationSwap with properties:

              Notional: 2000
    FixedInflationRate: 0.0150
                 Basis: 0
                   Lag: 3
             StartDate: 01-Jan-2021
              Maturity: 01-Oct-2022
                  Name: "zero_coupon_inflation_swap_instrument"

Создание Inflation Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Inflation и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение" и inflationcurve объект со 'InflationCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Inflation",'DiscountCurve',ZeroCurve,'InflationCurve',myInflationCurve)
outPricer = 
  Inflation with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    InflationCurve: [1x1 inflationcurve]

Ценовые ZeroCouponInflationSwap Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для ZeroCouponInflationSwap прибора.

[Price,outPR] = price(outPricer,ZCInflationSwap,"all")
Price = 9.5675

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=table
    Price 
    ______

    9.5675

Вычисление денежного потока для ZeroCouponInflationSwap Инструмент

Использование inflationCashflows для вычисления денежного потока для ZeroCouponInflationSwap прибора.

outCF = inflationCashflows(ZCInflationSwap,datetime(2021,1,1),myInflationCurve)
outCF=1×2 timetable
       Time         Var1       Var2 
    ___________    _______    ______

    01-Oct-2022    -52.732    62.397

Входные параметры

свернуть все

Объект инструмента, заданный с помощью ранее созданного объекта инструмента для ZeroCouponInflationSwap.

Типы данных: object

Дата расчета для денежного потока инструмента, заданная в виде скаляра с использованием datetime, серийного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Примечание

The Settle дата, которую вы должны указать, должна быть перед Maturity дата для ZeroCouponInflationSwap прибора.

Типы данных: double | char | datetime | string

Кривая инфляции, заданная с помощью ранее созданного объекта кривой инфляции с помощью inflationcurve.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Выходной денежный поток, возвращенный как расписание.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2021a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка