Exponenta Banner

CDSBlack

Создание CDSBlack объект модели для CDSOption инструмент

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените CDSOption объект инструмента со CDSBlack моделировать с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания CDSOption объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания CDSBlack объект модели для CDSOption прибора.

  3. Использовать finpricer для задания CDSBlack метод ценообразования для CDSOption прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для CDSOption инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

CDSBlackModelObj = finmodel(ModelType,'SpreadVolatility',spreadvolatility_value)

Описание

пример

CDSBlackModelObj = finmodel(ModelType,'SpreadVolatility',spreadvolatility_value) создает CDSBlack объект модели путем определения ModelType и необходимый аргумент пары "имя-значение" SpreadVolatility чтобы задать свойства с помощью аргументов пары "имя-значение". Для примера, CDSBlackModelObj = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',0.052) создает CDSBlack объект модели.

Входные параметры

расширить все

Тип модели, заданный как строка со значением "CDSBlack" или вектор символов со значением 'CDSBlack'.

Типы данных: char | string

CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: CDSBlackModelObj = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',0.052)

Значение волатильности спреда, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SpreadVolatility' и скаляр неотрицательную цифру.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

Распределенное значение волатильности, возвращаемое как скаляр неотрицательное число.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDSOption инструмент, когда вы используете CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования.

Создание CDS Объект прибора

Использование fininstrument для создания CDS объект инструмента как базовый инструмент. 

CDS = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2021,9,15),'ContractSpread',150,'Notional',100,'Name',"CDS_instrument")
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 150
                 Maturity: 15-Sep-2021
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 100
                     Name: "CDS_instrument"

Создание defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект, использующий defprobcurve. 

Settle = datetime(2020,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',5)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2020
                   Basis: 5
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание CDSOption Объект прибора

Использование fininstrument для создания CDSOption объект прибора. 

CDSOptionInst = fininstrument("CDSOption",'ExerciseDate',datetime(2021,8,15),'Strike',20,'CDS',CDS,'OptionType',"put",'Name',"CDSOption_option")
CDSOptionInst = 
  CDSOption with properties:

      OptionType: "put"
          Strike: 20
        Knockout: 0
    ExerciseDate: 15-Aug-2021
             CDS: [1x1 fininstrument.CDS]
            Name: "CDSOption_option"

Создание CDSBlack Объект модели

Использование finmodel для создания CDSBlack объект модели.

CDSBlackModel = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',.2)
CDSBlackModel = 
  CDSBlack with properties:

    SpreadVolatility: 0.2000

Создание CDSBlack Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания CDSBlack и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',CDSBlackModel,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  CDSBlack with properties:

                      Model: [1x1 finmodel.CDSBlack]
              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Ценовые CDSOption Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для CDSOption прибора.

Price = price(outPricer,CDSOptionInst)
Price = 3.3016e-04

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка