Exponenta Banner

Heston

Создание Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary объект инструмента со Heston моделировать с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Vanilla, Barrier, Lookback, Asian, DoubleBarrier, VarianceSwap, Binary, Touch, или DoubleTouch объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary прибора.

  3. Использовать finpricer для задания FiniteDifference, NumericalIntegration, или FFT метод ценообразования для Vanilla прибора.

    Использовать finpricer для задания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla, Asian, BarrierDoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Vanilla, AsianBarrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

HestonModelObj = finmodel(ModelType,'V0'v0_value,'ThetaV',thetav_value,'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'RhoSV',rhosv_value)

Описание

пример

HestonModelObj = finmodel(ModelType,'V0'v0_value,'ThetaV',thetav_value,'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'RhoSV',rhosv_value) создает Black объект модели путем определения ModelType и необходимые аргументы пары "имя-значение" V0, ThetaV, Kappa, SigmaV, и RhoSV чтобы задать свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение". Для примера, HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9) создает Heston объект модели.

Входные параметры

расширить все

Тип модели, заданный как строка со значением "Heston" или вектор символов со значением 'Heston'.

Типы данных: char | string

Heston Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)

Начальное отклонение базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'V0' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Долгосрочное отклонение базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ThetaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Средняя скорость ревизии для базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Kappa' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Волатильность отклонения базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SigmaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его отклонением, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RhoSV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

Начальное отклонение базового актива, возвращаемое в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Долгосрочное отклонение базового актива, возвращенная в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Средняя скорость ревизии для базового актива, возвращенная в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Волатильность отклонения базового актива, возвращенная в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его отклонением, возвращенная в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и FFT метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание FFT Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания FFT и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("FFT",'DiscountCurve',myRC,'Model',HestonModel,'SpotPrice',100,'CharacteristicFcnStep', 0.2,'NumFFT',2^13)
outPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 100
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.2000
            LogStrikeStep: 0.0038
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 14.7545

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta       Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    ________    ______    ______    ______

    14.754    0.44868    0.021649    -0.20891    120.45    88.192    1.3248
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonetCarlo метод ценообразования.

Создание Lookback Объект прибора

Использование fininstrument для создания Lookback объект прибора. 

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"american",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели. 

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.08,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.0800
     RhoSV: 0.9000

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',90,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 90
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовые Lookback Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Lookback прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 21.9733

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×8 table
    Price      Delta     Gamma    Lambda       Rho       Theta      Vega     VegaLT
    ______    _______    _____    _______    _______    _______    ______    ______

    21.973    -0.7701      0      -3.1542    -215.94    0.28812    99.825    1.447

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка