Exponenta Banner

Normal

Создание Normal объект модели для Cap, Floor, или Swaption инструмент

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените Cap, Floor, или Swaption объект инструмента со Normal моделировать с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Cap, Floor, или Swaption объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания Normal объект модели для Cap, Floor, или Swaption прибора.

  3. Использовать finpricer для задания Normal метод ценообразования для Cap, Floor, или Swaption прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Cap, Floor, или Swaption инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

NormalModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value)

Описание

пример

NormalModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value) создает Normal объект модели путем определения ModelType и необходимый аргумент пары "имя-значение" Volatility чтобы задать свойства с помощью аргументов пары "имя-значение". Для примера, NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063) создает Normal объект модели.

Входные параметры

расширить все

Тип модели, заданный как строка со значением "Normal" или вектор символов со значением 'Normal'.

Типы данных: char | string

Normal Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063)

Значение волатильности, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Volatility' и скаляр неотрицательную цифру.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

Значение волатильности, возвращенное как скаляр неотрицательное число.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Normal модель и Normal метод ценообразования.

Создание Cap Объект прибора

Использование fininstrument для создания Cap объект прибора. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.51,'Maturity',datetime(2019,6,25),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.5100
                    Maturity: 25-Jun-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создание Normal Объект модели

Использование finmodel для создания Normal объект модели.

NormalModel = finmodel("normal",'Volatility',0.063)
NormalModel = 
  Normal with properties:

    Volatility: 0.0630

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Normal Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Normal и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',NormalModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Normal with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Shift: 0
            Model: [1x1 finmodel.Normal]

Ценовые Cap Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для Cap прибора. 

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 9.3325e-30

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка