IkedaKunitomo

Создание IkedaKunitomo объект ценника для DoubleBarrier инструмент с использованием BlackScholes модель

Описание

Создайте и оцените DoubleBarrier объект инструмента со BlackScholes модель и IkedaKunitomo метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes модель для DoubleBarrier прибора.
Использовать finpricer для задания IkedaKunitomo объект ценника для DoubleBarrier прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для DoubleBarrier инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

IkedaKunitomoPricerObj = finpricer(PricerType,'Model',model,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',spotprice_value)

IkedaKunitomoPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

IkedaKunitomoPricerObj = finpricer(PricerType,'Model',model,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',spotprice_value) создает IkedaKunitomo объект прейскуранта путем определения PricerType и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Model, DividendType, и SpotPrice.

пример

IkedaKunitomoPricerObj = finpricer(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, IkedaKunitomoPricerObj = finpricer("Analytic",'Model','BSModel','DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'PricingMethod',"IkedaKunitomo") создает IkedaKunitomo объект прейскуранта. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

IkedaKunitomo Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

IkedaKunitomoPricerObj = finpricer("Analytic",'Model','BSModel','DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'PricingMethod',"IkedaKunitomo")

Требуемая IkedaKunitomo Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Model'` — `IkedaKunitomo` объект модели
объект

Объект модели, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes моделировать объект используя finmodel.

Типы данных: object

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоскую ratecurve объект для DiscountCurve.

Типы данных: object

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
скалярное неотрицательное число

Текущая цена базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SpotPrice' и скаляр неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

Необязательные IkedaKunitomo Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'DividendValue'` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

Дивидендное выражение, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendValue' и скаляр неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

`'DividendType'` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"` | вектор символов с `'continuous'` значений

Тип дивидендов, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendType' и строковый или символьный вектор.

Типы данных: char | string

`'Curvature'` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Curvature' и вектор, где первый уровень является верхней барьерной кривизной (d1), а второй уровень является нижней барьерной кривизной (d2). Возможные уровни кривизны следующие:

d1 = d2 = 0 соответствует двум плоским контурам.
d1 < 0 < d2 соответствует экспоненциально растущей нижнему контуру и экспоненциально затухающей верхнему контуру.
d1 > 0 > d2 соответствует выпуклому нижнему контуру вниз и выпуклому верхнему контуру вверх.

Типы данных: char | string

`'PricingMethod'` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"IkedaKunitomo"` | вектор символов с `'IkedaKunitomo'` значений

Аналитический метод ценообразования, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PricingMethod' и вектор символов или строка.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes цена.

Типы данных: string | char

Свойства

расширить все

`Model` - Модель
объект модели

Модель, возвращенная как объект модели.

Типы данных: object

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

Это свойство доступно только для чтения.

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

Текущая цена базового актива, возвращенная в виде скалярного неотрицательного числового значения.

Типы данных: double

`DividendValue` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

Дивидендное выражение, возвращенная как скалярное неотрицательное число.

Типы данных: double

`DividendType` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"`

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`Curvature` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров, возвращаемые как вектор, где первый уровень является кривизной верхнего барьера (d1), а второй уровень является кривизной нижнего барьера (d2).

Типы данных: char | string

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"IkedaKunitomo"`

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

price Вычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Используйте модель Икеды-Кунитомо и Черного Скоулза для ценообразования двойного барьерного инструмента

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и IkedaKunitomo метод ценообразования.

Создание DoubleBarrier Объект прибора

Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.

DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")

DoubleBarrierOpt = 
  DoubleBarrier with properties:

       OptionType: "call"
           Strike: 100
     BarrierValue: [110 80]
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Aug-2020
      BarrierType: "dko"
           Rebate: [0 0]
             Name: "doublebarrier_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",.3)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2017,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание IkedaKunitomo Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания IkedaKunitomo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Analytic","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'Curvature',[0.03 -0.03],'DividendValue',0.029,"PricingMethod","IkedaKunitomo")

outPricer = 
  IkedaKunitomo with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0290
     DividendType: "continuous"
        Curvature: [0.0300 -0.0300]

Ценовые DoubleBarrier Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])

Price = 5.6848e-04

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
      Price          Delta          Gamma       Lambda       Vega         Theta          Rho    
    __________    ___________    ___________    _______    _________    _________    ___________

    0.00056848    -3.7713e-05    -4.2071e-06    -6.6339    -0.031332    0.0008912    -0.00035113

Документация

IkedaKunitomo

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

`'Model'` — `IkedaKunitomo` объект модели
объект

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
скалярное неотрицательное число

`'DividendValue'` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

`'DividendType'` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"` | вектор символов с `'continuous'` значений

`'Curvature'` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

Свойства

`Model` - Модель
объект модели

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`DividendValue` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

`DividendType` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"`

`Curvature` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"IkedaKunitomo"`

Функции объекта

Примеры

Используйте модель Икеды-Кунитомо и Черного Скоулза для ценообразования двойного барьерного инструмента

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

IkedaKunitomo

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PricerType - Тип ценника строка со значением "Analytic" | вектор символов с 'Analytic' значений

'Model' — IkedaKunitomo объект модели объект

'DiscountCurve' — ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков ratecurve объект

'SpotPrice' - Текущая цена базового актива скалярное неотрицательное число

'DividendValue' - Дивидендное выражение 0 (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

'DividendType' - Тип дивидендов "continuous" (по умолчанию) | строку со значением "continuous" | вектор символов с 'continuous' значений

'Curvature' - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров [0 0] (по умолчанию) | вектор

Свойства

Model - Модель объект модели

DiscountCurve — ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков ratecurve объект

SpotPrice - Текущая цена базового актива неотрицательная цифра

DividendValue - Дивидендное выражение 0 (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

DividendType - Тип дивидендов "continuous" (по умолчанию) | строку со значением "continuous"

Curvature - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров [0 0] (по умолчанию) | вектор

PricingMethod - Аналитический метод ценообразования ценник по умолчанию, сопоставленный с BlackScholes модель (по умолчанию) | строку со значением "IkedaKunitomo"

Функции объекта

Примеры

Используйте модель Икеды-Кунитомо и Черного Скоулза для ценообразования двойного барьерного инструмента

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

`'Model'` — `IkedaKunitomo` объект модели
объект

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
скалярное неотрицательное число

`'DividendValue'` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

`'DividendType'` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"` | вектор символов с `'continuous'` значений

`'Curvature'` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

`Model` - Модель
объект модели

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`DividendValue` - Дивидендное выражение
`0` (по умолчанию) | скалярным неотрицательным числом

`DividendType` - Тип дивидендов
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"continuous"`

`Curvature` - Уровни кривизны верхнего и нижнего барьеров
`[0 0]` (по умолчанию) | вектор

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"IkedaKunitomo"`