DoubleBarrier объект прибора
Создайте и оцените DoubleBarrier объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для DoubleBarrier прибора.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для задания IkedaKunitomo или VannaVolga метод ценообразования для DoubleBarrier прибора.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использование finpricer для задания FiniteDifference или AssetMonteCarlo метод ценообразования для DoubleBarrier прибора.
Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для DoubleBarrier инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».
DoubleBarrierOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value)DoubleBarrier объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike, ExerciseDate, и BarrierValue.
DoubleBarrierOpt = fininstrument(___,Name,Value)DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKI",'Name',"doublebarrier_option") создает DoubleBarrier опция put с европейским упражнением. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".
InstrumentType - Тип КИПиА"DoubleBarrier" | вектор символов с 'DoubleBarrier' значенийТип инструмента, заданный как строка со значением "DoubleBarrier" или вектор символов со значением 'DoubleBarrier'.
Типы данных: char | string
DoubleBarrier Аргументы в виде пар имя-значениеУкажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKI",'Name',"doublebarrier_option")DoubleBarrier Аргументы в виде пар имя-значение'Strike' - Значение падения опцииЗначение цены доставки опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Strike' и скаляр неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' - Дата выполнения опцииДата выполнения опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDate значение на дату истечения срока действия опции.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
'BarrierValue' - Значение двойного барьераЗначение двойного барьера, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BarrierValue' и NINST-by- 1 матрица числовых значений, где каждый элемент является 1-by- 2 вектор, где первый столбец является барьером (1) (UB), а второй - барьером (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше барьера (2).
Типы данных: double
DoubleBarrier Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType' - Тип опции "call" (по умолчанию) | строку со значением "call" или "put" | вектор символов с 'call' значений'put'Тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OptionType' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European" или "American" | вектор символов с 'European' значений'American'Опция стиль упражнения, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.
Примечание
Для DoubleBarrier опция, IkedaKunitomo pricer поддерживает только "European" упражнения и FiniteDifference прейскурант поддерживает "American" или "European" упражнение.
Типы данных: string | char
'BarrierType' - Тип двойного барьера"DKO" (по умолчанию) | строку со значением "DKI" или "DKO" | вектор символов со значением 'DKI' или 'DKO'Тип двойного барьера, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BarrierType' и скалярный вектор символов или строка с одним из следующих значений:
'DKI' - Double knock-in
The 'DKI' опция вступает в силу, когда цена базового актива достигает одного из барьеров. Он предоставляет держателю опции право, но не обязательство покупать или продавать базовое обеспечение по цене забастовки, если базовый актив находится выше или ниже уровня барьера в течение срока действия опции.
'DKO' - Двойной нокаут
The 'DKO' опция предоставляет держателю опции право, но не обязательство покупать или продавать базовое обеспечение по цене забастовки, пока базовый актив остается между барьерными уровнями в течение срока действия опции. Эта опция прекращается, когда цена базового актива проходит один из барьеров.
| Опция | Тип барьера | Окупаемость при пересечении барьера | Окупаемость, если барьеры не пересечены |
|---|---|---|---|
| Вызов/Размещение | Double Knock-in | Стандартный вызов/размещение | Бесполезный |
| Вызов/Размещение | Двойной нокаут | Бесполезный | Стандартный вызов/размещение |
Типы данных: char | string
'Rebate' - Барьерная скидка[0 0]
(по умолчанию) | числоБарьерное возмещение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Rebate' и числовую матрицу.
Для опций ввода, Rebate выплачивается по истечении срока действия.
Для опций выбивания, Rebate выплачивается при ударе по верхнему барьеру (1) (UB) и выплате второго значения при ударе по нижнему барьеру (2) (LB).
.
Типы данных: double
'Name' - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строку | вектор символовОпределяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: char | string
Strike - значение цены опционной доставкиОпция опциона, возвращенная в виде скалярного неотрицательного значения.
Типы данных: double
ExerciseDate - Дата выполнения опцииДата выполнения опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
BarrierValue - Значение двойного барьераЗначение двойного барьера, возвращаемое как числовая матрица.
Типы данных: double
OptionType - Тип опции"call" (по умолчанию) | строку со значением "call" или "put"Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European" или "American"Опция стиле упражнения возвращается как строка со значением "European" или "American".
Типы данных: string
BarrierType - Тип двойного барьера"DKO" (по умолчанию) | строку со значением "DKI" или "DKO"Тип двойного барьера, возвращенный как вектор символов или строка.
Типы данных: string
Rebate - Барьерная скидка[0 0]
(по умолчанию) | числоБарьерная скидка, возвращенная как числовая матрица.
Типы данных: double
Name - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строкуОпределяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.
Создание DoubleBarrier Объект прибора
Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',75,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 75
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание FiniteDifference Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания FiniteDifference и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые DoubleBarrier Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 25
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
_____ _____ _____ ______ __________ ___ ____
25 1 0 4 2.2737e-13 0 0
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание DoubleBarrier Объект прибора
Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',75,'ExerciseDate',datetime(2020,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 75
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создание Heston Объект модели
Использование finmodel для создания Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.1000
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.2000
RhoSV: 0.9000
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2020,9,15))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2020
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые DoubleBarrier Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 32.6351
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ ___________ __________ __________ _______ ______ _______ _________
32.635 -0.00089196 -0.0025511 -0.0027878 -76.828 1.1334 -0.2616 -0.002986
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание DoubleBarrier Объект прибора
Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",.3)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2017,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2017
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
ExerciseDate = datetime(2020,08,15); Settle = datetime("15-Sep-2017"); outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'simulationDates', Settle+days(1):days(1):ExerciseDate);
Ценовые DoubleBarrier Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 6.9563
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ ________ ______ _______ _______ ______
6.9563 0.23644 -0.11701 3.399 0.14976 -99.727 -8.344
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и IkedaKunitomo метод ценообразования.
Создание DoubleBarrier Объект прибора
Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",.3)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2017,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2017
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание IkedaKunitomo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания IkedaKunitomo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Analytic","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'Curvature',[0.03 -0.03],'DividendValue',0.029,"PricingMethod","IkedaKunitomo")
outPricer =
IkedaKunitomo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendValue: 0.0290
DividendType: "continuous"
Curvature: [0.0300 -0.0300]
Ценовые DoubleBarrier Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 5.6848e-04
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
__________ ___________ ___________ _______ _________ _________ ___________
0.00056848 -3.7713e-05 -4.2071e-06 -6.6339 -0.031332 0.0008912 -0.00035113
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить DoubleBarrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и VannaVolga метод ценообразования.
Создание DoubleBarrier Объект прибора
Использование fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.02)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.0200
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2019,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание VannaVolga Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания VannaVolga и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
VolRR = -0.0045; VolBF = 0.0037; RateF = 0.0210; outPricer = finpricer("VannaVolga","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'DividendValue',RateF,'VolatilityRR',VolRR,'VolatilityBF',VolBF)
outPricer =
VannaVolga with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0210
VolatilityRR: -0.0045
VolatilityBF: 0.0037
Ценовые DoubleBarrier Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для DoubleBarrier прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 1.6450
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _______ ______ ______ ______ _______ ______
1.645 0.82818 75.662 50.346 14.697 -1.3145 74.666
double barrier опций аналогична стандартному одному барьеру опции за исключением того, что они имеют два уровня барьера: нижний барьер (LB) и верхний барьер (UB).
Выплата для опции двойного барьера зависит от того, остается ли базовый актив между уровнями барьера в течение срока действия опции. Опции двойного барьера дешевле, чем опции одинарного барьера, так как вероятность выбивания выше. Из-за этого двойные барьерные опции позволяют инвесторам добиться снижения опционных премий и соответствовать убеждению инвестора в будущем движении базового ценового процесса.
Существует два типа двойных барьерных опций:
Double knock-in
Эта опция вступает в силу, когда цена базового актива достигает одного из барьеров. Он предоставляет держателю опции право, но не обязательство покупать или продавать базовое обеспечение по цене забастовки, если базовый актив находится выше или ниже уровня барьера в течение срока действия опции.
Двойной нокаут
Эта опция предоставляет держателю опциона право, но не обязательство покупать или продавать базовое обеспечение по цене забастовки, пока базовый актив остается между барьерными уровнями в течение срока действия опциона. Эта опция прекращается, когда цена базового актива проходит один из барьеров.
Выплата для этого типа опции зависит от того, пересекает ли базовый актив предопределенное значение триггера (уровень барьера), обозначенное BarrierValue, в течение срока действия опции. Если опция не может быть использована, так как уровень барьера либо достигнут, либо не достигнут, выплачивается фиксированная сумма скидки. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Опция двойного барьера».
После создания DoubleBarrier объект инструмента со ExerciseStyle установлено на "American", можно изменить ExerciseStyle свойство, чтобы изменить его на "European" использование записи через точку.
DoubleBarrier.ExerciseStyle = "European"
Strike и ExerciseDate значение и американская опция имеет вектор с 2 элементами для Strike и ExerciseDate значений, когда вы меняете на ExerciseStyle от "American" на "European", а Strike и ExerciseDate значения становятся последним элементом в векторе с 2 элементами для Strike и ExerciseDate значения.У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.