hwsens

Цены на инструменты и чувствительность дерева процентных ставок Hull-White

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hwsens(HWTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = hwsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hwsens(HWTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструмента и цены на инструменты с помощью дерева процентных ставок, созданного с hwtree функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

hwsens обрабатывает типы инструментов: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hwsens(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево и инструменты из deriv.mat файл данных. Вычислите Delta и Gamma для прописной буквы и инструментов связи, содержащихся в наборе приборов. 

load deriv.mat; 
HWSubSet = instselect(HWInstSet,'Type', {'Bond', 'Cap'}); 

instdisp(HWSubSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.04       01-Jan-2004    01-Jan-2007    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  4% bond 20      
2     Bond 0.04       01-Jan-2004    01-Jan-2008    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  4% bond 15      
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
3     Cap  0.06   01-Jan-2004    01-Jan-2008    1        0     100       6% Cap 10

Вычислите Delta и Gamma для прописных букв и скрепления. 

[Delta, Gamma] = hwsens(HWTree, HWSubSet)
Delta = 3×1

 -291.2580
 -374.6368
   60.9580


Gamma = 3×1
103 ×

    0.8584
    1.4609
    5.5994

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hwtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Структура опций ценообразования производных, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменения процентной ставки, возвращенная как NINST-by- 1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными различиями в вызовах hwtree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения дельты инструментов в отношении изменения процентной ставки, возвращенной как NINST-by- 1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными различиями в вызовах hwtree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменений волатильности, возвращаемых в качестве NINST-by- 1 вектор вегаса. Волатильность есть σ(t,T) процентной ставки. Vega вычисляется конечными различиями в вызовах hwtree. Для получения информации о процессе волатильности см. hwvolspec.

Примечание

Vega рассчитывается на основе 1% сдвига в процессе волатильности.

Цена каждого инструмента, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве процентных ставок. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте