Exponenta Banner

hwvolspec

Задайте процесс волатильности процентной ставки Халл-Уайт

Свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = hwvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve)
VolSpec = hwvolspec(___,InterpMethod)

Описание

пример

VolSpec = hwvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve) создает структуру, задающую волатильность для hwtree.

Процесс волатильности таков, что дисперсия r (t + d t) - r (t) определяется следующим образом: V = (Volatility.^2 .* (1 - exp(-2*Alpha .* dt))) ./ (2 * Alpha). Для получения дополнительной информации об использовании деревьев процентных ставок Hull-White, смотрите Моделирование Hull-White (HW) и Black-Karasinski (BK).

пример

VolSpec = hwvolspec(___,InterpMethod) добавляет необязательный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как создать спецификацию волатильности Hull-White (VolSpec) с использованием следующих данных. 

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;

HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve)
HWVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'HWVolSpec'
      ValuationDate: 731947
           VolDates: [4x1 double]
           VolCurve: [4x1 double]
         AlphaCurve: 0.1000
         AlphaDates: 733408
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные параметры

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта, заданная как скалярная дата с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Число точек дат окончания волатильности выражения, заданное как NPOINTS-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Значения волатильности выражения, заданные как NPOINTS-by- 1 вектор десятичных значений. Структура термина VolCurve - волатильность выражения, представленная значением волатильности выражения от времени t = 0 ко времени t + i, где i - любая точка в кривой волатильности.

Примечание

Число точек в VolCurve и AlphaCurve не обязательно быть тем же самым.

Типы данных: double

Средние даты окончания реверсии, заданные как NPOINTS-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Положительные средние значения реверсии, заданные как NPOINTS-by- 1 вектор положительных десятичных значений.

Примечание

Число точек в VolCurve и AlphaCurve не обязательно быть тем же самым.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции, заданный как символьный вектор со значениями, поддерживаемыми interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, задающая модель волатильности для hwtree.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка