Создайте инструмент связи
InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity)
InstSet = instbond(InstSet,CouponRate,Settle,Maturity)
InstSet = instbond(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face)
[ приводит мета-данные поля для инструмента Bond.FieldList,ClassList,TypeString] = instbond
Создайте новую переменную прибора со следующей информацией:
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ... Period)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'Bond'}
FieldName: {{11x1 cell}}
FieldClass: {{11x1 cell}}
FieldData: {{11x1 cell}}
Отобразите набор приборов.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100
InstSet - Переменная КИПиАПеременная Instrument, заданная только при добавлении инструментов Bond к существующему набору инструментальных средств. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
CouponRate - Ставка купона, указывающая годовую процентную ставкуСтавка купона с указанием годовой процентной ставки в виде NINST-by- 1 вектор или NINST-by- 1 массив ячеек десятичных годовых скоростей или десятичных годовых графиков. Для последнего случая расписания переменных купонов каждый элемент массива ячеек является NumDates-by- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами, а второй - его связанная скорость. Дата указывает на последний день действия ставки купона.
Типы данных: double | cell
Settle - Даты расчетаДаты расчета, заданные как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.
Примечание
Settle должно быть раньше Maturity.
Типы данных: double | char
Maturity - Даты погашенияДаты зрелости, заданные как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.
Типы данных: double | char
Period - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | вектор(Необязательно) Купоны в год в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор. Значения для Period являются 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
Basis - базис подсчета дней0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013(Необязательно) Базис отсчета дней, заданный как скаляр или NINST-by- 1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
EndMonthRule - Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1](Необязательно) Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданная в виде скаляра или неотрицательного целого числа [0, 1] использование NINST-by- 1 вектор.
0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
IssueDate - Дата выпуска облигаций(Необязательно) Дата выпуска облигации, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
FirstCouponDate - Нерегулярная дата первого купона(Необязательно) Нерегулярная дата первого купона, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.
Типы данных: double | char
LastCouponDate - Нерегулярная дата последнего купона(Необязательно) Нерегулярная дата последнего купона, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор с использованием последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.
Типы данных: double | char
StartDate - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов датыДата начала платежей (дата, с которой рассматривается денежный поток облигаций), заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.
Если вы не задаете StartDate, дата начала вступления в силу является Settle дата.
Типы данных: char | double
Face - Номинал100
(по умолчанию) | неотрицательное значение | массив ячеек неотрицательных значений(Необязательно) Грань или номинал, заданные как скаляр или NINST-by- 1 вектор неотрицательных значений граней или NINST-by- 1 массив ячеек из значений граней или спецификаций лицевых значений. В последнем случае каждый элемент массива ячеек является NumDates-by- 2 массив ячеек, где первый столбец - даты, а второй - связанное с ним номинальное значение. Дата указывает последний день, когда значение лица является допустимым.
Типы данных: cell | double
InstSet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
FieldList - Имя каждого поля данных для бондового прибора Имя каждого поля данных для инструмента Bond, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.
ClassList - Класс данных для каждого поляКласс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Тип прибораТип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для инструмента Bond, TypeString = 'Bond'.
hjmprice | instaddfield | instdisp | instget | intenvprice
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.