Exponenta Banner

instoptbnd

Создайте опцию облигации

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd

Описание

пример

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий инструменты Bond опции.

пример

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавляет инструменты опции Bond к существующему набору приборов.

пример

InstSet = instoptbnd(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd Списки метаданные поля для инструмента Bond опции.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте новую переменную прибора со следующей информацией: 

BondIndex = 1;
OptSpec = 'call';
Strike= 85;
ExerciseDates = 'Nov-1-2014'; 
AmericanOpt = 1;
CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013'; 
Maturity = 'Nov-1-2014'; 
Period =1;

Создайте портфель инструментов с двумя облигациями. 

InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ...
Period)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Bond'}
     FieldName: {{11x1 cell}}
    FieldClass: {{11x1 cell}}
     FieldData: {{11x1 cell}}

Создайте опцию для первой облигации 

InstSet = instoptbnd(InstSet, BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type    UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
3     OptBond 1        call    85     01-Nov-2014    1

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении опций Bond к существующему набору инструментальных средств. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Количество инструментов Bond, заданное в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор индексов, указывающих на базовые инструменты Type 'Bond' которые хранятся в InstSet. Посмотрите instbond для получения информации об указании данных облигации.

Типы данных: double

Определение опции, заданное как скаляр 'call' или 'put' использование вектора символов или NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены доставки опции, заданное как скалярное неотрицательное целое число или NINST-by- 1 вектор значений цены доставки для европейской опции, NINST по количеству ударов (NSTRIKES) матрица значений цены забастовки для опции на Бермудских островах или NINST-by- 1 вектор значений цены доставки для каждой американской опции. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates зависит от настройки AmericanOpt. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не определен, опция является европейским или Бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

Опции даты упражнений, заданные как скаляр или NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может осуществляться между базовой связью Settle и указанную дату упражнения.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, заданный как скаляр или NINST-by- 1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для опционного инструмента Bond, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для инструмента опции облигаций, TypeString = 'OptBond'.

Подробнее о

свернуть все

Опция облигации

bond option предоставляет держателю право продать облигацию обратно эмитенту (put) или погасить облигацию у его текущего владельца (call) по определенной цене и в определенную дату.

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа опционов put и call по облигациям:

  • Американский вариант: Опция, которую вы используете в любое время до истечения срока ее действия.

  • Европейский вариант: Опция, которую вы выполняете только на дату ее истечения.

  • Бермудская опция: Опция напоминает гибрид американских и европейских опций. Ее можно выполнять только в заранее определенные даты, обычно ежемесячно.

Для получения дополнительной информации см. раздел Опции облигаций.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка